《相關性視角下的國家風險研究》是2021年科學出版社出版圖書，作者是李建平、姚曉陽、孫曉蕾。
基本介紹
- 書名：相關性視角下的國家風險研究
- 作者：李建平、姚曉陽、孫曉蕾
- 出版社：科學出版社
- 出版時間：2021年2月1日
- 頁數：200 頁
- 定價：128.00 元
- 開本：32 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787030668431
- 版次：31
- 叢書：相關性範式下的風險管理理論與方法叢書
- 紙張：膠版紙
- 正文語種：中文
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
當前複雜多變的國際環境給海外投資貿易中的國家風險管理與實踐帶來了新的挑戰。而作為巨觀風險管理的重要範疇之一，國家風險呈現出典型的複雜系統特徵。本書重點關注國家風險演化機理，深入分析國家風險相關結構。具體而言，本書從相關性建模切入，提出了“多尺度—多要素—多主體”國家風險相關性研究架構，從巨觀、中觀、微觀不同層面為國家風險研究提供新的認識視角，在此基礎上將相關結構引入風險測度中，以實現更加科學、靈活的國家風險評價，為國家風險管理實踐提供理論及實證支撐。
圖書目錄
第1章 緒論 1
1.1 國家風險是什麼？ 2
1.2 為什麼研究國家風險相關性？ 5
1.3 本書結構 6
第2章 國家風險“多尺度—多要素—多主體”相關性研究架構 8
2.1 研究進展與評述 8
2.2 前期研究基礎 14
2.3 研究架構 14
2.4 創新性工作 19
第3章 國家風險多尺度特徵識別 22
3.1 引言 22
3.2 模型方法 24
3.3 實證分析 29
3.4 小結 40
第4章 國家風險多要素聯動分析 42
4.1 引言 42
4.2 模型方法 43
4.3 實證分析 45
4.4 小結 58
第5章 國家風險多主體傳導研究 59
5.1 引言 59
5.2 模型方法 60
5.3 實證分析 64
5.4 小結 85
第6章 考慮油價波動的國家風險評級特徵 87
6.1 引言 87
6.2 模型方法 88
6.3 實證分析 93
6.4 小結 104
第7章 考慮風險要素互動作用的國家風險評價 106
7.1 引言 106
7.2 模型方法 107
7.3 實證分析 113
7.4 小結 125
第8章 考慮決策者風險容忍度的國家風險評價 126
8.1 引言 126
8.2 模型方法 128
8.3 實證分析 133
8.4 小結 144
第9章 考慮國家風險的石油進口組合最佳化策略 146
9.1 引言 146
9.2 模型方法 148
9.3 實證分析 152
9.4 小結 169
第10章 總結與展望 171
10.1 本書主要研究工作 171
10.2 本書主要結論 172
10.3 未來研究展望 174
參考文獻 176
附錄 188
