建立在文化度量空間上的國家風險分析

《建立在文化度量空間上的國家風險分析》是依託西安電子科技大學，由顏黎擔任項目負責人的面上項目。

基本介紹

• 中文名：建立在文化度量空間上的國家風險分析
• 項目類別：面上項目
• 項目負責人：顏黎
• 依託單位：西安電子科技大學

中文摘要

國家風險是指一個國家的整體不確定性對其經貿夥伴構成的綜合風險。傳統的國家風險理論致力於對被評估國按政治、經濟、社會等風險分類。實踐中標普等少數西方評級機構主導著該領域，實際上是基於西方價值觀對各種風險感知，其結果不一定適合於非西方投資者的境外投資決策，甚至會產生誤導。中西方在非洲投資不同的效果就是例證。事實上國家風險分析理論迄今未考慮文化與價值觀差異，對各類風險的相互作用也鮮有量化研究。本項目擬將Hofstede文化維度理論引入國家風險分析，在文化度量空間裡探討各類風險錯綜複雜的關係；通過跨時期綜合風險動態效用疊加，創建新的、納入文化差異的國家風險評估體系；調查中國主要經濟夥伴國的風險數據，檢驗新理論對中國海外經濟活動決策的適切性，並對主要夥伴國的國家風險進行評估和預測。這將為我國海外投資、外貿及政府涉外部門提供風險決策與管理的科學依據，也有利於為我國爭取國家風險分析領域的話語權。

結題摘要

本項目中國家風險是一個廣義概念，即一個國家的整體不確定性對其經貿夥伴構成的風險。國家風險分析傳統理論包含政治、經濟、社會等方面的風險識別、量化以及對全球各國（地區）按風險大小進行分類或排序，其分析視角是一個抽象的“無國籍投資者”。現實中不同國籍的投資者在同一東道國面對的政治風險和文化風險可能差別很大，傳統理論忽略這種異質性，無法對此進行有效識別和預警。例如用傳統理論無法解釋處於貿易摩擦時期的兩國企業面對的對方國家風險。傳統理論這一局限性在於忽略了投資方國家與東道國之間特定的雙邊“軟距離”，這正是本項目的研究背景。作為該項目的主要研究內容，針對國家風險分析傳統理論的上述缺陷，我們設計了一個建立在文化度量空間上的國家風險評估框架，其理論創新點在於引入了文化價值差異風險和雙邊綜合關係度量並使得“軟距離”可以進行量化。文化價值差異風險以霍夫斯泰德（Hofstede）文化維度理論為基礎，建立馬氏（Mahalanobis）文化度量空間，許多風險因素與國家文化變數之間的內在聯繫因此獲得深入的研究。對於雙邊綜合關係，我們改進了國際政治學中的事件分析法並籍此度量國與國之間的綜合親疏關係，進而研究與國家關係相關的若干風險子類之間的複雜關係。運用改進後的貿易重力模型和面板數據處理技術對文化價值觀對於雙邊經貿往來的邊際影響效應進行研究，發現了二者之間的非線性關係。藉助固定效應動態面板數據模型，刨析文化對中國吸引外資的影響。利用隨機邊界分析揭示政治風險之一的腐敗程度與其國家文化和經濟發展水平的統計關係等。此外，我們利用問卷調查數據研究了中國人在若干國家的文化感知距離，這一距離是有方向性的，可直接用於我國企業境外投資決策，也可用於進一步提升國家風險的預警能力。