白噪聲過程

白噪聲過程(white noise process )譜密度為常數的寬平穩過程.人們把協方差函式R (t) _No}Ct)的寬平穩過程稱為白噪聲過程(簡稱白噪聲)。

白噪聲過程(white noise process )譜密度為常數的寬平穩過程.人們把協方差函式R (t) _No}Ct)的寬平穩過程稱為白噪聲過程(簡稱白噪聲)，其中N}早一正常數,}(t)早由

是一常數，即過程有均勻譜.因為白光的譜是均勻的，故人們仿此把如上有均勻譜的寬平穩過程稱為白噪聲過程(有時還直接用這一特性作為定義).

在離散時間參數情形，白噪聲過程可以簡單地定義為具有相同分布的不相關隨機變數序列}xn，一二<nC+二}.這樣的序列有常數譜密度

離散白噪聲的一種常見的特殊形式是相互獨立同分布的正態隨機變數序列.

應當指出，白噪聲只是抽象的數學概念，它在實際中不可能出現，因為它要求有無窮大的能量.但是，近似的白噪聲在實際中是經常遇到的(參見“譜密度”).