王江濤(華中師範大學經濟與工商管理學院講師)

個人簡介

王江濤，生於1983年，湖南省祁陽人。現為華中師範大學經濟與工商管理學院教師。

於2011年-2014年在中南財經政法大學全日制學習並獲得博士學位。

學習及工作經歷

2011年9月-2014年6月中南財經政法大學博士研究生，統計學專業（經濟統計方向）。

2013年7月-2014年2月德國帕德博恩大學訪問學者。

2016年6月-2018年6月上海財經大學統計與管理學院，博士後。

研究領域及專長

非參數方法在金融中的套用；統計建模；

發表論文

[1]王江濤,周勇，高頻數據瞬時波動率核估計的窗寬選擇及算法研究，中國管理科學，2018年。

[2]王江濤,周勇，高頻數據波動率非參數估計及窗寬選擇，系統工程理論與實踐，2018年。

[3]劉洪,王江濤,價格持續期的SEMIFAR-ACD模型，統計研究，2015年第32卷第1期。

[4]劉洪,王江濤,基於高頻數據的時間序列長記憶係數比較研究,數理統計與管理，2014年第33卷第4期。

[5]劉洪,王江濤,窗寬選擇對已實現波動率各種非參數估計量的影響分析,統計與決策，2014年第9期。

[6]ChunhuaWang,JiangtaoWang,Solutionsofperturbedp-Lapacianequationswithcritical,JournalofMathematicalPhysics,54,013702(2013);doi:10/1063/1-4773228.(SCI)。

[7]ShijianTai,JiangtaoWang;Multiplesolutionsforaq-Laplacianequationonanannulus,ElectronicJournalofDifferentialEquations,Vol.2012(2012),No.16,pp.1-15.(SCI)。

主持科研項目/課題

主持教育部人文社會科學研究項目《高頻交易過程中波動率的度量、分析及套用》（項目編號：15YJC910007）立項經費：8萬。

著作

《自回歸條件久期（ACD）模型及其套用研究》,華中師範大學出版社，2018年。

獲獎情況

2018年1月論文《高頻數據波動率非參數估計及窗寬選擇》獲首屆上海市高校統計學博士論壇獎