深圳證券交易所綜合協定交易平台業務實施細則

正文

深圳證券交易所綜合協定交易平台業務實施細則

第一條為規範在深圳證券交易所（以下簡稱“本所”）綜合協定交易平台（以下簡稱“協定平台”）上進行的大宗交易和協定交易，根據《深圳證券交易所交易規則》（以下簡稱“《交易規則》”）等相關業務規則，制定本細則。

第二條本細則所稱協定平台，是指本所為會員和合格投資者進行各類證券大宗交易或協定交易提供的交易系統。

第三條符合法律法規和《交易規則》規定的證券大宗交易以及專項資產管理計畫收益權份額等證券的協定交易，可以通過協定平台進行。

第四條會員和合格投資者在協定平台的交易行為應當遵守法律、行政法規、部門規章以及本所有關業務規則。

第五條下列交易可以通過協定平台進行：

（一）權益類證券大宗交易，包括A股、B股、基金等；

（二）債券大宗交易，包括國債、企業債券、公司債券、分離交易的可轉換公司債券、可轉換公司債券和債券質押式回購等；

定價申報的未成交部分可以撤銷。定價申報每筆成交的交易數量或交易金額，應當滿足協定平台不同業務模組適用的最低標準。

第十三條雙邊報價分為雙邊意向申報和雙邊定價申報。雙邊意向申報等同於兩條買賣方向相反的意向申報；雙邊定價申報等同於兩條買賣方向相反的定價申報。

第十七條協定平台對申報價格和數量一致的成交申報和定價申報進行成交確認。用戶對各交易品種申報的價格應當符合下列規定，交易方可成立：

（一）權益類證券大宗交易中，該證券有價格漲跌幅限制的，由買賣雙方在其當日漲跌幅價格限制範圍內確定；該證券無價格漲跌幅限制的，由買賣雙方在前收盤價的上下30%或當日已成交的最高、最低價之間自行協商確定。

（二）債券大宗交易價格，同無價格限制的權益類證券大宗交易。

（三）專項資產管理計畫協定交易價格，由買賣雙方自行協定確定。

第十八條符合《交易規則》並由協定平台確認的成交，買賣雙方必須承認交易結果。協定平台用戶應當保證其自身或投資者實際擁有與申報時相對應的足額資金或證券數量。因資金或證券數量不足造成交收失敗的，協定平台用戶應按照中國證券登記結算有限公司深圳分公司的規定承擔由此引起的相關責任。

第五章迴轉交易與跨系統交易安排

第十九條債券大宗交易以及專項資產管理計畫協定交易實行當日迴轉交易。

第二十條協定平台、競價系統雙邊交易的公司債券，協定平台T日買入的， T+2日在競價系統可用；競價系統T日買入的，T日在協定平台可用。

第二十一條協定平台、競價系統雙邊交易的權益類證券、債券（除公司債券外），協定平台T日買入的， T+1日在競價系統可用；競價系統T日買入的權益類證券，T+1日在協定平台可用；競價系統T日買入的債券（除公司債券外），T日在協定平台可用。

第六章交易信息披露

第二十二條本所每個交易日通過協定平台、交易所網站等方式對外發布協定平台交易信息。

第二十三條對於權益類證券大宗交易以及債券大宗交易（除公司債券外），本所在每個交易日結束後，通過交易所網站公布每筆大宗交易的成交信息。