民間借貸、信用擔保與小微企業融資

《民間借貸、信用擔保與小微企業融資》是2018年10月經濟科學出版社出版的圖書，作者是何涌。

基本介紹

• 書名：民間借貸、信用擔保與小微企業融資
• 作者：何涌
• 類別：金融投資
• 出版社：經濟科學出版社
• 出版時間：2018年10月
• 頁數：279 頁
• 定價：50 元
• 開本：16 開
• 裝幀：平裝
• ISBN：9787514198423

內容簡介

　　小微企業具有較為明顯的經營波動性和信用水平的不穩定性，其信貸違約情況較為普遍，以銀行業為主的正規金融機構，不願意對小微企業放款，也極大加劇了這些企業融資難的問題。民間借貸是小微企業的主要資金提供者之一，信用擔保機構是我國溝通正規金融機構、民間借貸和小微企業主要的外部資金來源的重要橋樑。商業銀行的小微企業信貸業務成本（包括風險）與收益嚴重不對稱，從而極大地抑制了商業銀行開拓小微企業信貸市場的積極性。但小微企業信貸市場存在著廣闊的市場空間。

　　《民間借貸、信用擔保與小微企業融資》通過確定這個空間，沿著以促進小微企業融資這一根本出發點，在對小微企業特點和減少小微企業信貸違約的系統分析基礎上，研究民間借貸的特徵、信用擔保介入的擔保模式創新機制、促進小微企業融資的多層次信用擔保體系構建及促進小微企業融資的利率市場化，落腳點在於能夠構建有效信用擔保與民間借貸的操作體系，《民間借貸、信用擔保與小微企業融資》提出的是基於促進小微企業融資的多層次信用擔保體系的解決方案。

　　《民間借貸、信用擔保與小微企業融資》的主要的研究內容如下：一、民間借貸市場信息收集與小微企業信貸違約分析。二、信用擔保介入與擔保模式創新研究。三、信用擔保企業核心能力構建與測度研究。四、民間借貸擔保組合與利率精算定價。五、博弈視角下信用擔保介入對民間借貸機構風險分擔六、基於促進小微企業融資的多層次信用擔保體系構建。

圖書目錄

第1章 緒論

1．1 研究背景

1．2 問題的提出

1．3 相關研究綜述

1．3．1 小微企業融資約束與融資路徑研究現狀

1．3．2 信用擔保研究現狀

1．3．3 民間借貸研究現狀

1．3．4 研究述評

1．4 研究內容、研究方法

1．4．1 研究內容

1．4．2 研究方法

1．5 研究的創新點

第2章 民間借貸市場信息收集與小微企業信貸違約分析

2．1 民間借貸市場不確定情形下的信息收集博弈分析

2．1．1 民間金融信息採集模型

2．1．2 民間借貸信息收集的誘導博弈

2．1．3 信息質量的不確定性篩查

2．1．4 非質量因素的不確定性篩選

2．1．5 研究結論

2．2 小微企業信貸違約的界定

2．2．1 小微企業信貸的特徵

2．2．2 小微企業信貸違約標準的選擇

2．2．3 小微企業經營狀況與信貸違約

2．2．4 小微企業資不抵債與信貸違約

2．3 巨觀經濟環境與小微企業信貸違約

2．3．1 小微企業債務評估

2．3．2 小微企業股權價值和違約策略

2．3．3 動態資本結構

2．3．4 研究結論

2．4 小微企業信貸擔保違約——基於非財務因素的實證

2．4．1 研究變數選取

2．4．2 數據來源

2．4．3 實證分析

2．4．4 小微企業信貸違約非財務變數預警模型

2．5 本章小結

第3章 信用擔保介入與擔保模式創新

3．1 小微企業貸款需求與信用擔保意願

3．1．1 小微企業貸款需求與信用擔保意願適配分析

3．1．2 信用擔保產品的市場均衡

3．1．3 啟示

3．2 擔保模式創新與擔保機構風險特性

3．2．1 信用擔保模式特點

3．2．2 擔保模式創新與擔保風險規避

3．2．3 擔保模式創新與擔保風險的分散

3．2．4 擔保模式創新與擔保風險的補償

3．3 創新型擔保模式比較

3．3．1 擔保投資模式風險控制特點

3．3．2 聯保與再擔保模式的風險控制特點

3．3．3 行業擔保模式及其風險控制特點

3．3．4 創新型擔保模式風險控制特點的比較

3．4 綜合創新型擔保模式設計

3．4．1 擔保模式創新的基本分析

3．4．2 擔保模式創新中的市場政策選擇

3．4．3 擔保模式創新中的經營政策選擇

3．4．4 綜合創新型擔保模式的理論分析

3．5 擔保模式創新與風險控制效果的案例分析

3．5．1 案例研究設計

3．5．2 案例企業的基本概況

3．5．3 擔保模式創新與風險控制效果分析

3．5．4 案例的啟示

3．6 本章小結

第4章 信用擔保企業核心能力構建與刪度

4．1 信用擔保企業核心能力構建

4．1．1 信用擔保企業核心能力的一般描述

4．1．2 樣本選擇及調查方法

4．1．3 變數構造

4．1．4 數據處理及結果分析

4．2 信用擔保企業核心能力測度模型

4．2．1 BP網路結構

4．2．2 測度模型構建

4．2．3 實證檢驗

4．2．4 研究結論

4．3 本章小結

第5章 民間借貸擔保組合與利率精算定價

5．1 民間借貸擔保組合與聯合擔保

5．1．1 民間借貸擔保組合模型

5．1．2 民間借貸的聯合擔保模型

5．1．3 數值方法

5．1．4 數值結果

5．1．5 結論

5．2 民間借貸利率精算定價概述

5．3 民間借貸利率精算定價，Black-Scholes模型構建

5．3．1 民間借貸利率定價模型的一般推導

5．3．2 民間借貸機構風險溢價時間價值確定

5．3．3 基於Black-Scholes的民間借貸機構利率定價模型

5．4 實證檢驗

5．4．1 數據選取

5．4．2 模型參數估計

5．4．3 實證套用及結果分析

5．5 本章小結

第6章 博奔視角下信用擔保介入對民間借貸機構風險分擔

6．1 民間借貸機構風險分擔理論基礎

6．1．1 二元結構理論

6．1．2 信息不對稱理論

6．1．3 金融抑制理論

6．1．4 博弈理論

6．2 民間借貸博弈模型構建

6．2．1 博弈的基本要素分析

6．2．2 民間借貸機構與小微企業兩參與者博弈模型

6．2．3 信用擔保機構介入的三參與者博弈模型一

6．2．4 博弈模型下民間借貸行為仿真分析

6．3 信用擔保介入的民間借貸機構風險分擔模型

6．3．1 合作博弈模型及Shapley值法

6．3．2 實證檢驗

6．3．3 信用擔保介入後民間借貸機構風險分擔策略

6．4 本章小結

第7章 基於促進小微企業融資的多層次信用擔保體系構建

7．1 我國小微企業融資及信用擔保現狀分析

7．1．1 小微企業融資現狀分析

7．1．2 我國信用擔保現狀分析

7．2 小微企業信用評級體系

7．2．1 變數選取

7．2．2 基因演算法信用評級指標權重模型的建立

7．2．3 基因演算法指數選擇方式、交配方式

7．2．4 實證檢驗

7．3 國內外再擔保機制特點及再擔保業務主要模式

7．3．1 國外再擔保機制案例

7．3．2 國內再擔保體系案例

7．3．3 再擔保業務的主要類型

7．3．4 再擔保的功能

7．4 小微企業信用再擔保運行機制

7．4．r信用再擔保市場邊界位移及容量

7．4．2 政府主導的區域再擔保機制

7．4．3 信用再擔保機構的激勵

7．5 再擔保體系發展的機制及政策建議

7．6 本章小結

第9章 結論與展望

8．1 主要研究結論

8．2 啟示

8．3 研究的不足及展望

附錄

附錄1 調查問卷

附錄2 衍生產品定價隨機變數產生

附錄3 案例研究的訪談提綱

附錄4 多元獨立標準正太分布隨機變數推導

附錄5 民間借貸機構和信用擔保機構承擔風險比例

參考文獻

致謝