時間序列的季節調整（seasonal adjustment of time series）是2020年公布的經濟學名詞。
基本介紹
- 中文名：時間序列的季節調整
- 外文名：seasonal adjustment of time series
- 所屬學科：經濟學
- 公布時間：2020年
定義,出處,
定義
消除時間序列季埋寒訂節波動的煮葛定霸修勻方法。先計算出衡量時間序列籃勸季節仔船抹變化的季節指數，海燥采再利用季節指數消除時間序列的季節變化。
出處
《槳遙婆烏經濟學名詞》第一版拳堡艱。
時間序列的季節調整（seasonal adjustment of time series）是2020年公布的經濟學名詞。
時間序列的季節調整（seasonal adjustment of time series）是2020年公布的經濟學名詞。定義 消除時間序列季節波動的修勻方法。先計算出衡量時間序列季節變化的季節指數，再利用季節指數消除時間序列的季節變化。出處 《經濟學名詞》第一版。
五是經季節調整後的數據可用於短期預測。弊端 季節調整後的數據也有其不易理解的方面：第一，調整後的時間序列是分析出來的數據，而不是直接觀察出來的結果。未調整的時間序列相互之間是獨立的，經調整後，改變了序列的季節性特徵，使其...
《時間序列X-12-ARIMA季節調整》是一本中國金融出版社出版的書籍,由中國人民銀行調查統計組編寫。作者 中國人民銀行調查統計組 ISBN 9787504941510 頁數 428 定價 50.00元 出版社 中國金融出版社 出版時間 2006-1 內容...
第8章 基於狀態空間的周數據季節調整模型 第三編 季節調整的質量評估及X-13A-S模型 第9章 季節調整模型的質量評估及X-13A-S模型 第四編 季節調整模型的擴展套用 第10章 我國子年度經濟時間序列季節調整模型擴展套用 第11章 結語 ...
對時間序列X-12-ARIMA季節調整的原理進行研究並對其軟體進行中國本地化是中國人民銀行的科研項目，本書為上述科研項目的成果之一。圖書目錄 第1章 時間序列(ARIMA和SARIMA)模型 1.1隨機過程、時間序列 1.2時間序列模型的分類 1.3自...
《經濟指數時間序列季節調整與Demetra軟體的套用》是2009年上海財經大學出版社出版的圖書。圖書信息 叢書名: 上海財經大學套用統計研究中心繫列叢書 平裝:正文語種: 簡體中文 開本: 32 ISBN: 7564204435, 9787564204433 條形碼: 9787564204433...
第2章 確定性時間序列模型 2.1 時間序列的分解 2.2 平滑方法 2.3 擬合趨勢 2.4 趨勢和季節調整 習題2 Eviews操作：平滑方法和季節調整 第3章 平穩線性ARMA模型 3.1 隨機過程的基本概念 3.2 幾個重要的平穩隨機過程 3.3 ...
時間序列分析是套用統計學的核心基礎課之一，也是計量經濟學和統計預測學的核心內容。作為數理統計學的一個專業分支，時間序列分析有它非常特殊的、自成體系的一套分析方法。圖書目錄 第1章時間序列分析簡介 1.1引言 1.2時間序列的定義...
第二節 時間序列數據回歸模型的假設條件 第三節 動態計量經濟模型 第四節 模型的評價和修改 第三章 確定性時間序列分析 第一節 時間序列的分解 第二節 平滑方法 第三節 擬合趨勢 第四節 趨勢和季節調整 第四章 平穩線性ARMA模型 ...
(1) 對相關的時間序列進行季節調整，並將季節要素序列外推；(2) 對季節調整後的時間序列進行單位根檢驗，確定單整階數，然後在ARIMA過程中選擇最接近的模型；(3) 求出ARIMA模型的係數；(4) 用ARIMA模型的係數準確表示正規狀態空間模型...
增長率循環 增長率循環，主要觀察經濟時間序列的增長率（與上年同月或同季度相比的變化率），分析其波動的規律性的一種方法。通過將時間序列進行季節調整，從而對增長率序列的長期趨勢及循環要素的波動進行分析。
第2章 經濟時間序列的季節調整\分解與平滑 2.1 移動平均方法 2.2 季節調整 2.3 趨勢分解 2.4 指數平滑方法 2.5 EViews軟體的相關操作 第2部分 基本的單方程分析 第3章 基本回歸模型 3.1 古典線性回歸模型 3.2 回歸方程的...
7．5 時間序列的指數平滑分析 7．5．1 指數平滑分析的基本思路 7．5．2 利用Excel實現指數平滑分析 7．6 時間序列的季節調整分析 7．6．1 季節調整分析的基本思想 7．6．2 用Excel實現季節調整分析 第8章 統計套用集成系統...
1．5．1 單序列的統計量、檢驗和分布 1．5．2 多序列的顯示和統計量 第2章 經濟時間序列的季節調整、分解與平滑 2．1 移動平均方法 2．1．1 簡單的移動平均公式 2．1．2 中心化移動平均 2．1．3 加權移動平均 2．2 季節...
把循環要素C的變動看作是景氣變動，即增長周期波動是循環要素C的波動；增長率循環，觀察經濟時間序列的增長率（與上年同月或同季比的變化率），分析其波動的規律性；同前兩種方法一樣，也要對時間序列進行季節調整，對增長率序列的長期...
4.1 時間序列的基本概念 57 4.2 回歸模型的介紹 58 4.2.1 曲線的擬合 58 4.2.2 最小二乘估計法的推導 60 4.3 簡單外推模型 62 4.3.1 簡單外推方法 62 4.3.2 移動平均模型 66 4.4 平滑和季節調整 68 4.4.1 ...
6.4 結構時間序列模型季節調整方法與X-12方法的比較研究 6.5 結論 參考文獻 第7章 我國經濟指標季節調整中消除春節因素的方法研究 7.1 月份調整的基本思想 7.2 利用月平均日值法修正春節因素 7.3 利用比例因子法修正春節因素 7....
參與:中國人民銀行項目,“PBC版時間序列X-12-ARIMA季節調整軟體原理研究”,2005-2006年。參與:國家自然科學基金項目(批准編號:70771072),“基於Bayesian方法的面板單位根檢驗和協整檢驗方法研究”,2008-今。
第六節 時間序列季節調整操作說明 第七節 相關建議 第九章 統計體系的發展與完善 第一節 實施完善統計“四大工程”是統計體系建設的基礎 第二節 統計管理體制不斷完善是統計體系發揮作用的重要保證 第三節 充分利用現代信息技術，完善...
時間序列分析 時間序列預測 季節調整 多元統計分析 判別分析 ……國民經濟核算 經濟統計 作者簡介 邱東，男，漢族，1957年8月生，中共黨員，江蘇張家港人，經濟學博士，北京師範大學博士生導師，國務院政府特殊津貼專家，長江學者特聘教授。
的選擇;第三部分詳細講述了移動平均法和指數平滑法,並對時間序列的分解做了初步介紹;第四部分著重講述因果預測法;第五部分講述用於預測時間序列數據的方法;第六部分在討論預測過程的管理與監控的同時,還講述了主觀判斷預測和預測的調整。
4.1 時間序列的基本概念 57 4.2 回歸模型的介紹 58 4.2.1 曲線的擬合 58 4.2.2 最小二乘估計法的推導 60 4.3 簡單外推模型 62 4.3.1 簡單外推方法 62 4.3.2 移動平均模型 66 4.4 平滑和季節調整 68 4.4.1 ...
本文運用Census X12季節調整乘法模型對我國食品價格指數月度時間序列進行季節調整,分解出季節因子。食品價格指數具有明顯的季節變動特徵。在每年1月份左右，受到春節節日消費因素的影響，食品需求量增加，帶動價格上漲，食品價格指數會出現一個...