《數理金融 : 資產定價與金融決策理論》是1998年科學出版社出版的圖書，作者是上海市教育委員會、葉中行、林建忠。
《數理金融 : 資產定價與金融決策理論》是1998年科學出版社出版的圖書，作者是上海市教育委員會、葉中行、林建忠。內容簡介本書主要內容包括：數理金融預備知識，資產組合均值方差分析與資本資產定價模型，Ross套利定價理論，...
九五”重點教材 內容簡介 本書主要內容包括：數理金融預備知識，資產組合均值-方差分析與資本資產定價模型，Ross套利定價理論，log-最優投資組合理論，有風險控制的log-最優資產組合，連續時間資產組合選擇，期權定價理論，利率期限結構理論，公司資本結構理論，等等。本書可供高校金融、管理、套用數學系師生作教材之用。
《數理金融資產定價與金融決策理論》是1998年科學出版社出版的圖書，作者是葉中行、林建忠。內容簡介 本書可供高校金融、管理、套用數學系師生作教材之用。本書主要內容包括:數理金融預備知識,資產組合均值-方差分析與資本資產定價模型,Ross套利定價理論,log-最優投資組合理論,有風險控制的log-最優資產組合,連續時間...
《數理金融：資產定價與金融決策理論》是2010年科學出版社出版的圖書，作者是葉中行。內容簡介 《數理金融:資產定價與金融決策理論(第2版)》較為全面地介紹了數理金融的基本知識，內容包括數理金融預備知識（第1章）、資本資產定價模型（第2、5章）、套利定價模型（第3章）、最優資產組合理論（第4章）、期權定價...
我們研究資產組合理論、資產定價理論就是要從撲朔迷離的市場中尋求決定市場發展方向的主要因素。過分關注於一些無關緊要的現象只會使我們迷失研究方向。然而，行為金融學家則堅持認為對投資者行為進行研究是至關重要的。Meir Statman（1999）指出，其實CAPM也是從投資者行為人手的。在CAPM中，所有投資者均被假設為只關心...
《數理金融》是2010年6月1日科學出版社出版的圖書，作者是葉中行。內容簡介 《數理金融:資產定價與金融決策理論(第2版)》較為全面地介紹了數理金融的基本知識，內容包括數理金融預備知識（第1章）、資本資產定價模型（第2、5章）、套利定價模型（第3章）、最優資產組合理論（第4章）、期權定價（第6、7章）、...
本書的特點是以數理金融學中的資產定價理論作為核心內容，從單期模型由淺入深推廣到多期模型。與通常的金融經濟學相比，更側重於數學方法的運用。與金融數學類的書相比，本書介紹了金融學問題的提出和問題的解決過程。本書可作為經濟管理類本科生教材，可重點學習第1—5章和第7章，其他各章可供參考。對於研究生...
《數理金融：資產定價的原理與模型（第2版）》是2012年清華大學出版社出版的圖書，作者是郭多祚、佟孟華。內容簡介 本書以資產定價為主線,講述了兩種資產定價方法:無套利定價和均衡定價；講述了各種資產定價的模型:債券定價模型，以股票為代表的風險資產的定價模型、金融衍生產品定價模型、期權定價模型,並按難易程度,...
金融學理論發展史上載入史冊的偉大成就，包括莫迪利亞尼-米勒理論(Modigliani-Miller theory,簡稱MM理論)、均值方差理論、資本資產定價模型(CAPM)、套利定價理論(APT)、布萊克-斯科爾斯公式(Black-Seholes)等，而建立這些學說和模型的學者中的大多數人因而榮獲了諾貝爾經濟學獎。毫不誇張地講，金融學理論與金融實踐的...
巨觀金融學 國際學術界通常把與微觀金融學相關的巨觀問題研究稱為巨觀金融學（Macro Finance）。我個人認為，Macro Finance 又可以分為兩類：一是微觀金融學的自然延伸，包括以國際資產定價理論為基礎的國際證券投資和公司金融（International Asset Pricing And Corporate Finance）、金融市場和金融中介機構（Financial ...
《數理金融：資產定價的原理與模型（第3版）》以資產定價為主線,講述了無套利定價和均衡定價兩種資產定價方法；講述了各種資產定價的模型，包括債券定價模型、以股票為代表的風險資產的定價模型、金融衍生產品定價模型、期權定價模型,並按難易程度,首先講述單期定價模型,然後講述跨期定價模型。本書還介紹了MM理論以及...
在微觀金融分析上體現得淋漓盡致。儘管它是一個深思熟慮的邏輯體系，我們仍然應當牢記著名經濟學家和一個成功的投資者凱恩斯（Keynes J.M.）的箴言：“金融學理論是一種方法而不是教條，它是有助於你作出正確判斷的一種思考問題的技巧。”學科概念 微觀金融學（即西方稱為“Finance”的學科）主要研究金融資產定價和...
廣義的金融經濟學包括資本市場理論、公司財務理論，以及研究方法方面的內容，如數理金融學、金融市場計量經濟學；而狹義的金融經濟學則著重討論金融市場的均衡建立機制，其核心是資產定價。金融經濟學所依據的基本原理有：偏好原理、最佳化原理、無套利原理、市場均衡原理。這些都建立在完美市場假設的基礎上。發展 引子 金融...
《數理金融學與金融工程基礎》是2011年1月1日高等教育出版社出版的圖書。內容簡介 《數理金融學與金融工程基礎(第2版)》是現代金融學的方法論基礎，涵蓋了金融和證券市場、各種資產與衍生品定價、市場投融資、個人和公司理財、風險管理、市場微觀結構與實證、行為金融和國際金融等各方面的分析原理、思想、模型和方法。
為金融定量分析提供理論方法與計算工具準備； 第二部分主要闡述基於R軟體金融數據讀取、整理以及金融收益計算等問題，為金融定量分析提供數據原材料；第三部分主要討論了金融定量分析的核心內容並給出R軟體的實現，包括： 波動率估計、風險值計算、組合投資、資產定價、風險分散、羊群效應、微觀金融等。
1.金融工程提高了金融機構的微觀效率 金融工程鼓勵了競爭，促進了金融機構提高競爭力。金融工程的核心要素，如對金融的創新程度、技術含量的高低、信息技術的優劣以及收益、風險的配套，已成為金融機構體現其經營實力與地位的競爭熱點。這種競爭性具有充分的相互替代作用：一方面在資產收益性、流動性、風險性基礎上不斷創新...
一般以金融相關率，即以金融資產總量/國民生產總值的比率來表示。已開發國家的這一比例在90年代初最高曾達3.26-3.62之間，90年代後期有所下降；同期開發中國家一般在0.3-1.5之間，少數開發中國家，例如韓國曾高達4.36中國最高曾達2.34.90年代後期的東亞金融危機反映這一比率也不是越高越好。在一個世紀前，...
項目背景量化投資和機率論 (一)資產收益率 (二)貨幣的時間價值 (三)投資與隨機變數 三、知識要點 (一)機率 (二)幾種機率分布 四、項目任務 任務1 根據統計數據計算事件發生的機率 任務2 條件機率計算 任務3 二項分布機率計算 任務4 常態分配基礎計算 五、能力拓展：期權定價的二叉樹法 項目二 由數據找關鍵 ...
11.5單個資產在E(r)~σ(r)平面中的位置 11.6資本資產定價模型及其套用概述 11.7資本資產定價模型在上海股票市場的套用檢驗 11.7.1資本資產定價模型的形式 11.7.2CAPM在國內外的檢驗 11.7.3數據的採集與處理 11.7.4標準形式CAPM的檢驗 11.7.5結論 第12章套利定價理論及其套用 12.1套利的概念 12.2單...
專業方向：國際金融方向、金融機構管理方向、證券投資與管理方向、公司理財方向。核心課程：《總量經濟學》、《個體經濟學》、《貨幣金融理論》、《國際金融》、《公司理財》、《投資學》、《金融工程學》、《投資銀行學》、《金融計量學》、《投資組合分析與管理》、《金融資產定價》等。師資力量雄厚 我校金融學系共...
現代資產組合理論(MPT)1952年，美國經濟學家馬可維茨（Harry M．Markowit）在他的學術論文《資產選擇：有效的多樣化》中，首次套用資產組合報酬的均值和方差這兩個數學概念，從數學上明確地定義了投資者偏好，並以數學化的方式解釋投資分散化原理，系統地闡述了資產組合和選擇問題，標誌著現代資產組合理論（Modern ...
中南理工大學計算機科學學士（1983年），長沙理工學院系統分析碩士（1986年），美國耶魯大學金融經濟學博士（1990年）。曾任教於美國俄亥俄州立大學。主要研究和教學領域：金融理論、資產定價、公司治理等。Ph.D. in Financial Economics,Yale University （1990）； M.S. in Systems Analysis,Changsha Institute of ...
第三節金融經濟學的歷史演進 7 一、金融經濟學的啟蒙時期 7 二、金融經濟學的奠基時代 9 三、現代金融理論的“百花齊放”時期 12 第四節金融經濟學的主題 13 一、金融經濟學的研究主題 13 二、金融經濟學的研究機制 13 三、金融資產的定價方法 13 四、均衡概念解析及金融市場均衡機制的建立 14...
在所有這些方面，期權定價理論都提供了重要的理論基礎。學術貢獻 期權價格理論 金融經濟學本質上是研究在不確定的和動態的框架下稀缺資源的最優跨時配置的一門學科。連續時間金融學是對允許連續不斷產生制定決策的金融問題的分析，這一假設蘊含著連續交易的情形，是促使其理論能夠模擬在資產價格比如布朗運動下不確定性...
l 碩士研究生專業：數理金融學 數理金融學是20世紀後期發展起來的一門數學與金融學相交叉的新興學科；它是以金融問題為研究對象，運用現代數學理論和方法對金融的理論和實踐進行定量分析研究。其核心問題是不確定環境下的最優投資策略的選擇理論和資產定價理論。本專業屬於套用經濟學一級學科下的二級學科，授經濟學碩士...
國際金融市場用“金融高技術”運作。“金融數學”是利用數學工具來研究金融，進行數學建模、理論分析、數值計算等定量分析的一種金融高技術。它是數學和計算技術在金融領域的套用。華爾街和一些已開發國家大銀行、證券公司高薪雇用大批高智商的數學、物理博士從事資本資產定價、套利、風險評估、期貨定價等方面的工作。已開發國家...
當前，有關金融資產定價和股票市場波動邏輯的代表性理論，主要有如下幾種：凱恩斯選美論、隨機漫步理論(Random Walk Theory)、現代資產組合理論(MPT)、有效市場假說（EMH）、行為金融學（BF）等。凱恩斯選美論 選美論是由英國著名經濟學家約翰·梅納德·凱恩斯（John Maynard Keynes，1883－1946）創立的關於金融市場投資...
就連華爾街頂級量化金融大師、哥倫比亞大學著名教授伊曼紐爾·德曼，在《數學建模如何誘騙了華爾街》一文中，也毫無忌諱地承認：我們根本不可能（通過數理分析方法）發明出一個能夠預測股票價格將會如何變化的模型；如果我們相信人類行為可完全遵守數學法則，從而把有著諸多限制的模型與理論相混淆的話，其結果肯定會是一場災難...
李昶，李善民，Zeming Li.《消費者投資收益態度異質性與資產定價》，中國金融學，總第16期， 2014年3月 毛雅娟，李善民，黃宇軒. 《巨觀經濟、政府干預與資產價格波動》，證券市場導報，2014年第8期，第13-22頁 李善民，楊娟，《政府干預、政治關聯與控制權轉移》，湖南大學學報（社科版），2014年第3期 李善民，...
柏拉圖在《理想國》一書中從人性論、從國家組織原理，以及從使用價值的生者。但是他對追求貨幣財富的商業資本和高利貸資本都從公正原則出發持否定態度。古羅馬的經濟思想，部分見於幾位著名思想家如大加圖（公元前234～前149）、瓦羅（公元前116～前27）等人的著作中。19世紀末期，隨著資產階級經濟學研究對象的演變，...
