數理經濟學的基本方法(2006年北京大學出版社出版圖書)

《數理經濟學的基本方法》是2006年北京大學出版社出版圖書，作者是[美] 蔣中一 / [加] 凱爾文·溫賴特。

基本介紹

• 中文名：數理經濟學的基本方法
• 外文名：Fundamental Methods of Mathematical Economics
• 作者：[美] 蔣中一 / [加] 凱爾文·溫賴特
• 譯者：劉學 / 顧佳峰
• 出版時間：2006年11月1日
• 出版社：北京大學出版社
• 頁數：866 頁
• ISBN：9787301100042
• 定價：52 元
• 裝幀：精裝

內容簡介

本書是一本經典的數理經濟學教科書，自首次出版以來已獲得國內外使用者的廣泛認可。本書涵蓋以下主要內容：靜態（均衡）分析、比較靜態分析、最最佳化問題、動態分析，結合數學方法在經濟學中的套用，由淺入深、循序漸進地闡述了矩陣代數、導數與微分、積分學、微分方程與差分方程、最優控制理論等經濟學中使用的主要數學方法。全書省略了過於艱深的數學證明，而將重點放在數學方法的經濟套用上，書中穿插了大量的例題與習題，從而適用於致力於學習基本數學方法的經濟學專業的學生，也適於學生自學。

在保持以前版本的主要目的、風格、結構的基礎上，本版（第4版）主要做了以下改進：一是將數學規劃問題放在第13章（“最最佳化問題”部分的最後一章），定名為“最最佳化問題的其他主題”；二是新增了關於最優控制理論的內容（第20章）；另外，對部分習題也進行了重新編排，使其在幫助鞏固所學知識的同時，更能激發學生的自信，給予學生更好表現能力的機會。

作者簡介

蔣中一（Alpha C. Chiang），美國康乃狄克大學榮譽教授。

凱爾文·溫賴特（Kevin Wainwright)，任教於加拿大西蒙·弗雷澤大學（Simon Fraser University）經濟系及大不列顛哥倫比亞技術學院（Briish Columbia Institute of Technology）商學院，並擔任大不列顛哥倫比亞技術學院工商管理學士項目主任。

目錄

第一篇　導論

第1章　數理經濟學的實質

1.1數理經濟學與非數理經濟學

1.2數理經濟學與經濟計量學

第2章　經濟模型

2.1數學模型的構成

2.2實數系

2.3集合的概念

2.4關係與函式

2.5函式的類型

2.6兩個或兩個以上自變數的函式

2.7一般性水平

第二篇　靜態(或均衡)分析

第3章　經濟學中的均衡分析

3.1均衡的含義

3.2局部市場均衡——線性模型

3.3局部市場均衡——非線性模型

3.4一般市場均衡

3.5國民收入分析中的均衡

第4章　線性模型與矩陣代數

4.1矩陣與向量

4.2矩陣運算

4.3對向量運算的注釋

4.4交換律、結合律、分配律

4.5單位矩陣與零矩陣

4.6矩陣的轉置與逆

4.7有限馬爾可夫鏈

第5章　線性模型與矩陣代數(續)

5.1矩陣非奇異性的條件

5.2用行列式檢驗非奇異性

5.3行列式的基本性質

5.4求逆矩陣

5.5克萊姆法則

5.6克萊姆法則在市場模型和國民收入模型中的套用

5.7里昂惕夫投入一產出模型

5.8靜態分析的局限性

第三篇　比較靜態分析

第6章　比較靜態學與導數的概念

6.1比較靜態學的性質

6.2變化率與導數

6.3導數與曲線的斜率

6.4極限的概念

6.5關於不等式和絕對值的題外討論

6.6極限定理

6.7函式的連續性與可微性

第7章　求導法則及其在比較靜態學中的套用

7.1一元函式的求導法則

7.2相同變數的兩個或兩個以上函式的求導法則

7.3包含不同自變數的函式的求導法則

7.4偏微分

7.5導數在比較靜態分析中的套用

7.6雅可比行列式的注釋

第8章　一般函式模型的比較靜態分析

8.1微分

8.2全微分

8.3微分法則

8.4全導數

8.5隱函式的導數

8.6一般函式模型的比較靜態學

8.7比較靜態學的局限性

第四篇　最最佳化問題

第9章　最最佳化：一類特殊的均衡分析

9.1最優值與極值

9.2相對極大值和極小值：一階導數檢驗

9.3二階及高階導數

9.4二階導數檢驗

9.5麥克勞林級數與泰勒級數

9.6一元函式相對極值的n階導數檢驗

第10章　指數函式與對數函式

10.1指數函式的性質

10.2自然指數函式與增長問題

10.3對數

10.4對數函式

10.5指數函式與對數函式的導數

10.6最優時間安排

10.7指數函式與對數函式導數的進一步套用

第11章　多於一個選擇變數的情況

11.1最最佳化條件的微分形式

11.2兩個變數函式的極值

11.3二次型——偏離主題的討論

11.4.具有多於兩個變數的目標函式

11.5與函式凹性和凸性相關的二階條件

11.6經濟套用

11.7最最佳化的比較靜態方面

第12章　具有約束方程的最最佳化

12.1約束的影響

12.2求穩定值

12.3二階條件

12.4擬凹性與擬凸性

12.5效用最大化與消費需求

12.6齊次函式

12.7.投入的最小成本組合

第13章　最最佳化問題的其他主題

13.1非線性規劃和庫恩一塔克條件

13.2約束規範

13.3經濟套用

13.4非線性規劃中的充分性定理

135極大值函式和包絡定理

13.6對偶和包絡定理

137一些結論性評論

第五篇　動態分析

第14章　動態經濟學與積分學

14.1動態學與積分

14.2不定積分

14.3定積分

14.4廣義積分

14.5積分的經濟套用

14.6多馬增長模型

第15章　連續時間：一階微分方程

15.1具有常係數和常數項的一階線性微分方程

15.2汀場價格的動態學

15.3可變係數和可變項

15.4恰當微分方程

15.5一階一次非線性微分方程

15.6定性圖解法

15.7索洛增長模型

第16章　高階微分方程

16.1具有常係數和常數項的二階線性微分方程

16.2複數和三角函式

16.3復根情況的分析

16.4具有價格預期的市場模型

16.5通貨膨脹與失業的相互作用

16.6具有可變項的微分方程

16.7高階線性微分方程

第17章　離散時間：一階差分方程

17.1離散時間、差分與差分方程

17.2解一階差分方程

17.3均衡的動態穩定性

17.4蛛網模型

17.5一個具有存貨的市場模型

17.6非線性差分方程——定性圖解法

第18章　高階差分方程

18.1具有常係數和常數項的二階線性差分方程

18.2薩繆爾森乘數一加速數相互作用模型

18.3離散時間條件下的通貨膨脹與失業

18.4推廣到可變項和高階方程

第19章　聯立微分方程與差分方程

19.1動態方程組的起源

19.2解聯立動態方程

19.3動態投入一產出模型

19.4對通貨膨脹一失業模型的進一步討論

19.5雙變數相點陣圖

19.6非線性微分方程組的線性化

第20章　最優控制理論

20.1最優控制的特性

20.2其他終止條件

20.3自治問題

20.4經濟套用

20.5無限時間跨度

20.6動態分析的局限性

附錄I　希臘字母

附錄Ⅱ　數學符號

附錄Ⅲ　主要參考文獻

附錄Ⅳ　部分習題答案

附錄V　索引