相關詞條
- 掉期
掉期是指在外匯市場上買進即期外匯的同時又賣出同種貨幣的遠期外匯,或者賣出即期外匯的同時又買進同種貨幣的遠期外匯,也就是說在同一筆交易中將一筆即期和一筆...
- 掉期利率
掉期利率 Swap Rate, 是作市商交換LIBoR浮動利率而給出的固定利率的提供價和收進價的平均值。 比如一個兩年期的交換契約,作市商提供的交換固定利率是2.2%,而...
- 利率掉期
利率掉期( Interest rate swap),就是兩個主體之間簽訂一份協定,約定一方與另一方在規定時期內的一系列時點上按照事先敲定的規則交換一筆借款,本金相同,只不過一方...
- 掉期率
掉期率指某一特定的貨幣,其遠期匯率與現貨匯率的差異,或正面或負面,通常以點數代表。其實“掉期率”來自兩種交易貨幣之間的“利率水平差”。這種差值可以匯率形態...
- 利率掉期交易
利率掉期利率掉期(Interest Rate Swap)所謂利率掉期,是藉利息支付方式的改變,而改變債權或債務的結構,雙方簽訂契約後,按照契約規定,互相交換付息的方式,如以浮動利率...
- 掉期契約
掉期契約(Swap Contracts)又稱“互換契約”是一種內交易雙方簽訂的在未來某一時期相互交換某種資產的契約。掉期契約是當事人之間簽訂的在未來某一期間內相互交換他們...
- 外匯掉期
外匯掉期(ForeignExchangeSwap)是交易雙方約定以貨幣A交換一定數量的貨幣B,並以約定價格在未來的約定日期用貨幣B反向交換同樣數量的貨幣A。外匯掉期形式靈活多樣,但...
- 掉期匯率
掉期交易(Swap Transaction)是指交易雙方約定在未來某一時期相互交換某種資產的交易形式。...
- 掉期協定
掉期契約又稱“互換契約”是一種內交易雙方簽訂的在未來某一時期相互交換某種資產的契約。更為準確地說,掉期契約是當事人之間簽訂的在未來某一期間內相互交換他們...
- 固定期限掉期協定
固定期限掉期協定CMS(Constant Maturity Swap)是一種掉期(利率交換)協定形式被稱為固定期限掉期協定,它使得購買者能夠鎖定所收到現金流的久期。...
- 掉期差價
掉期差價是不同交割期限的同一筆外匯買進價和賣出價之間的差價。有即期對遠期掉期、明日對後天掉期、遠期對遠期掉期等三種形式的匯率差價。掉期差價表示有關兩種外匯...
- 固定期限交換利率
固定期限交換利率是兩個固定年期的利率資產交換利率之間的利差。交易雙方就特定周期不同計息方式的資產,相互交換結算支付利息。交換的主要類型,為固定利率與浮動利率的...
- 貨幣掉期交易
貨幣掉期交易指兩種貨幣之間的交換交易、在一般情況下,是指兩種貨幣資金的本金交換。掉期交易(Swap Transaction)是指交易雙方約定在未來某一時期相互交換某種資產的交易...
- 隔夜掉期
隔夜掉期收費基於兩種貨幣之間不同的利率,假設歐盟和美國的年利率分別是4.25%和3.5%,由於貨幣交易是借貸一種貨幣來買入另一種,那么如果您買入1手的EURUSD,那么,...
- 掉期交易
掉期交易(Swap Transaction)是指交易雙方約定在未來某一時期相互交換某種資產的交易形式。更為準確的說,掉期交易是當事人之間約定在未來某一期間內相互交換他們認為...
- 利率差
利率差是指本國貨幣與外幣利率的差異。美國聯邦基金利率減去中國利率就是中美利率差。...
- 利率平價
利率平價(外文名Interest rate parity),也稱作利息率平價,指所有可自由兌換貨幣的預期回報率相等時外匯市場所達到的均衡條件。...
- 遠期外匯掉期
遠期外匯掉期是在兩個不同的起息日同時買和賣一定數量的外匯。銀行的顧客 (公司)通過做掉期交易,達到抵補套利的目的。例如,瑞士利率較美國低,公司對外用瑞士法郎...
- LIBOR利率
Libor(London Interbank Offered Rate ),即倫敦同業拆借利率,是指倫敦的第一流銀行之間短期資金借貸的利率,是國際金融市場中大多數浮動利率的基礎利率。作為銀行從...
- Libor-OIS利差
三個月期美元Libor利率與隔夜指數掉期利率(OIS)之間的利差。其意義和ted利差有相似之處,可以參考ted利差。Libor-OIS利差LIBOR利率 編輯 ...
