《我國商業銀行利率風險管理研究》是2005年上海財經大學出版社出版的圖書，作者是戴國強。
基本介紹
- 書名：我國商業銀行利率風險管理研究
- 作者：戴國強
- ISBN：9787810985345
- 頁數：265
- 定價：27.00元
- 出版社：上海財經大學出版社
- 出版時間：2005-12
- 裝幀：簡裝本
內容簡介,目錄,
內容簡介
隨著我國利率市場化進程的加快，我國商業銀行也必將面臨日益嚴重的利率風險，主要包括重新定價風險、內含選擇期權風險和其他風險等。選擇市場基準利率、研究利率期限結構構造及進行利率預測，是商業銀行利率風險管理的前提。本書在總結金融市場基準利率基本屬性和評析國外基準利率選擇的基礎上，圍繞基準利率的四個屬性，比較分析了我國利率體系中各種利率，並對相關利率之間進行了完整的Granger因果檢驗。結果表明，銀行間債券市場利率穩定性和主體的相關性優於交易所債券市場利率。
目錄
前言
1 緒論
1.1 研究的背景與意義
1.2 研究的內容和方法
2 我國利率市場化進程、制約因素與趨勢預測
2.1 我國利率市場化的進程
2.2 我國目前在利率市場化進程中存在的不足
2.3 利率市場化趨勢分析
3 利率市場化背景下我國商業銀行面臨的利率風險及其管理現狀
3.1 利率市場化與商業銀行利率風險
3.2 商業銀行利率風險成因分析
3.3 我國銀行面臨的利率風險分析
3.4 當前我國銀行利率風險管理現狀及其趨勢分析
4 我國商業銀行利率風險管理中基準利率的選擇、期限結構構造及利率預測
4.1 金融市場基準利率的基本屬性及其車外基準利率選擇概述
4.2 當前我國金融市場基準利率的比較選擇及其計量檢驗
4.3 基準利率選擇總結：以銀行間債券市場回購利率
4.4 我國基準性即期收益率曲線的構造
4.5 利率預——利率風險控制的前提
5 我國商業銀行利率風險衡量方法
5.1 我國商業銀行利率風險衡量現狀
5.2 利率風險衡量方法及其選擇
5.3 運用期限缺口法衡量銀行的總體利率風險
5.4 運用持續期法衡量我國商業銀行債券資產的利率風險
5.5 我國商業銀行內含期權風險的衡量
5.6 VaR技術及其在商業銀行利率風險管理中的套用
6 我國商業銀行利率風險控制方法
6.1 利率風險控制的表內調整法
6.2 利率風險控制的表外調整方法—金融衍生工具方法
6.3 內含期權風險控制
7 利率風險監管模式
7.1 自律監管模式：BIS的利率風險監管原則
7.2 詳細監管模式：OTS的利率風險管理方法
7.3 我國監管當局對利率風險監管模式選擇
8 我國利率風險管理研究總結
8.1 研究總結
8.2 加強我國商業銀行利率風險管理的其他建議
參考文獻
1.1 研究的背景與意義
1.2 研究的內容和方法
2 我國利率市場化進程、制約因素與趨勢預測
2.1 我國利率市場化的進程
2.2 我國目前在利率市場化進程中存在的不足
2.3 利率市場化趨勢分析
3 利率市場化背景下我國商業銀行面臨的利率風險及其管理現狀
3.1 利率市場化與商業銀行利率風險
3.2 商業銀行利率風險成因分析
3.3 我國銀行面臨的利率風險分析
3.4 當前我國銀行利率風險管理現狀及其趨勢分析
4 我國商業銀行利率風險管理中基準利率的選擇、期限結構構造及利率預測
4.1 金融市場基準利率的基本屬性及其車外基準利率選擇概述
4.2 當前我國金融市場基準利率的比較選擇及其計量檢驗
4.3 基準利率選擇總結：以銀行間債券市場回購利率
4.4 我國基準性即期收益率曲線的構造
4.5 利率預——利率風險控制的前提
5 我國商業銀行利率風險衡量方法
5.1 我國商業銀行利率風險衡量現狀
5.2 利率風險衡量方法及其選擇
5.3 運用期限缺口法衡量銀行的總體利率風險
5.4 運用持續期法衡量我國商業銀行債券資產的利率風險
5.5 我國商業銀行內含期權風險的衡量
5.6 VaR技術及其在商業銀行利率風險管理中的套用
6 我國商業銀行利率風險控制方法
6.1 利率風險控制的表內調整法
6.2 利率風險控制的表外調整方法—金融衍生工具方法
6.3 內含期權風險控制
7 利率風險監管模式
7.1 自律監管模式：BIS的利率風險監管原則
7.2 詳細監管模式：OTS的利率風險管理方法
7.3 我國監管當局對利率風險監管模式選擇
8 我國利率風險管理研究總結
8.1 研究總結
8.2 加強我國商業銀行利率風險管理的其他建議
參考文獻
