《商業銀行利率風險動態綜合計量與管理》是2008年中國社會科學出版社出版的圖書。
基本介紹
- 書名：商業銀行利率風險動態綜合計量與管理
- ISBN： 9787500470090
- 出版社：中國社會科學出版社
- 出版時間： 2008-06-01
基本信息,內容簡介,圖書目錄,
基本信息
作 者： 劉湘雲 編
出 版 社： 中國社會科學出版社
ISBN： 9787500470090
出版時間： 2008-06-01
版 次： 1
頁 數： 323
裝 幀： 平裝
開 本： 16開
所屬分類： 圖書>金融與投資>貨幣銀行學
內容簡介
《商業銀行利率風險動態綜合計量與管理》共分8個章節，主要對商業銀行利率風險動態綜合計量與管理知識作了介紹，具體內容包括商業銀行的利率風險暴露、利率敏感性業務與商業銀行利率風險計量、利率動態行為與商業銀行利率風險動態計量、商業銀行利率風險動態管理策略等。該書可供各大專院校作為教材使用，也可供從事相關工作的人員作為參考用書使用。
圖書目錄
1 緒論
1.1 問題的提出和選題意義
1.2 研究思路與基本框架
1.3 研究方法
1.4 擬實現的創新之處
2 文獻回顧與述評
2.1 關於商業銀行利率風險暴露的文獻綜述
2.2 關於商業銀行利率風險計量的文獻綜述
2.3 關於商業銀行利率風險管理的文獻綜述
3 商業銀行的利率風險暴露：理論與經驗根據
3.1 商業銀行利率風險的來源與形成機理
3.2 商業銀行利率風險暴露的理論證明
3.3 基於我國商業銀行數據的經驗分析
4 利率敏感性業務與商業銀行利率風險計量
4.1 商業銀行利率風險計量方法選擇
4.2 商業銀行業務的重新分類——基於利率敏感性的劃分
4.3 基於隱含期權的商業銀行利率風險計量
4.4 基於違約風險調整的商業銀行利率風險計量
5 利率動態行為與商業銀行利率風險動態計量
5.1 利率動態行為概述
5.2 收益率曲線非平移條件下的商業銀行利率風險計量
5.3 基於利率期限結構的商業銀行利率風險計量
6 商業銀行利率風險動態綜合計量的實例及效率分析
6.1 商業銀行利率風險動態綜合計量的基本思路及框架
6.2 我國商業銀行利率風險動態綜合計量的實例——以中國民生銀行為例
6.3 商業銀行利率風險動態綜合計量的效率分析
7 商業銀行利率風險動態管理策略
7.1 商業銀行傳統利率風險管理策略的局限性
7.2 商業銀行利率風險動態隨機久期免疫策略
7.3 我國商業銀行利率風險動態管理策略實證分析——以中國民生銀行為例
8 主要結論與展望
8.1 主要結論
8.2 展望
附錄
一 符號、變數、縮略詞等專用術語注釋
二 有關利率期限結構模型估計的GuAss程式
三 連續時間隨機過程的有關理論
參考文獻
後記
