廣義相關係數(generalized correlation coeffi-cient)可以稱為是對兩個隨機向量之間相關關係的度量。
基本介紹
- 中文名：廣義相關係數
- 外文名：generalized correlation coeffi-cient
- 學科：數學、統計學
定義,編程實現,
定義
廣義相關係數若r=0，規定X與Y的廣義相關係數為零.上面5個式子定義的樣本相關係數分別稱為第一、第二、第三、第四和第五廣義相關係數.
編程實現
命令 ：
相關係數函式 corrcoef
格式 corrcoef(X,Y) %返回列向量X,Y的相關係數,等同於corrcoef([X Y]).
corrcoef (A) %返回矩陣A的列向量的相關係數矩陣
>> A=[1 2 3;4 0 -1;1 3 9]
A =
1 2 3
4 0 -1
1 3 9
>> C1=corrcoef(A) %求矩陣A的相關係數矩陣
C1 =
1.0000 -0.9449 -0.8030
-0.9449 1.0000 0.9538
-0.8030 0.9538 1.0000
>> C1=corrcoef(A(:,2),A(:,3)) %求A的第2列與第3列列向量的相關係數矩陣
C1 =1.0000 0.95380.9538 1.0000
計算相關係數矩陣.
"在命令視窗產生兩個10×3階的隨機數組x和y,計算關於x和y的協方差和相關係數矩陣：
"x=rand(10,3);
"y=rand(10,3);
"cx=cov(x)
"cy=cov(y)
"cxy=cov(x,y)
"px=corrcoef(x)
"pxy= corrcoef(x,y)
