小企業信用風險及其定價分析

內容簡介

《小企業信用風險及其定價分析》主要包含以下三部分內容。第一部分是小企業主觀信用風險的介紹，運用演化博弈理論從有限理性的角度，在信息不對稱的情況下所導致的小企業在貸後、貸中及貸前階段的主觀信用風險問題進行分析及仿真。第二部分是小企業客觀信用風險的介紹，依據國內外知名資信機構和學者對企業指標體系的研究現狀，結合南京某商業銀行小企業信貸的實際情況，構建了小企業客觀信用風險指標體系。在此基礎上提出了增量式蟻群聚類算法確定指標權重。再次，基於小企業信用指標多為定性指標的特點，本文介紹運用梯形模糊語言變數來描述定性信息，並給出了可能度公式和期望值公式，以此給出小企業信用排序與信用等級。在以上內容的基礎上，採用統計學和人工智慧方法確定小企業違約率及違約損失率的測算，為下一部分貸款風險的定價完成鋪墊。第三部分是小企業貸款風險定價的介紹，首先分析介紹現有貸款風險定價模式的優缺點，在此基礎上提出了基於借貸技術的確定不同信用風險溢價點的加點修正定價模式，並實例介紹如何完成定價。

圖書目錄

緒論

小企業主觀信用風險分析篇

第1章基於演化博弈的小企業主觀信用風險分析

1.1銀企有限理性信貸決策行為分析

1.2演化博弈論的研究現狀及方法

第2章還貸階段小企業主觀信用風險分析

2.1無擔保條件下還貸階段演化博弈分析

2.2擔保條件下還貸階段演化博弈分析

2.3還貸階段銀企互動關係仿真

第3章貸中、貸前階段小企業主觀信用風險模型

3.1無擔保條件下小企業貸中信用風險模型

3.2擔保條件下小企業貸中信用風險模型

3.3貸中階段演化博弈數值模擬

3.4無擔保條件下貸前階段演化博弈分析

3.5擔保條件下貸前階段演化博弈分析

小企業客觀信用風險分析篇

第4章基於違約率與違約損失率的小企業客觀信用風險分析

4.1基於違約率的小企業客觀信用指標

4.2小企業客觀信用指標權重度量

4.3小企業違約率度量

4.4小企業違約損失率度量

第5章基於梯形模糊語言變數的小企業信用評級

5.1基於梯形模糊語言變數的多屬性決策方法

5.2基於可能度的模糊多屬性決策方法

5.3基於期望值的模糊多屬性決策方法

5.4算例分析與結果比較

小結

小企業貸款風險定價篇

第6章基於借貸技術的貸款風險定價分析

6.1小企業借貸技術概述

6.2基於借貸技術的小企業貸款風險定價原則

6.3現有小企業貸款風險定價模式介紹

6.4基於借貸技術的小企業貸款風險定價方法研究

小企業信用風險及其定價分析

基本介紹

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