對偶抽樣法

對偶抽樣法(antithetic sampling method)是一種蒙特卡羅技巧。雖然它不像統計估計法、重要抽樣法、相關估計法等蒙特卡羅技巧那樣有效，但由於它具有靈活與方便的特點，同樣有廣泛套用。

基本介紹

• 中文名：對偶抽樣法
• 外文名：antithetic sampling method

令x是由分布f (x)中抽樣確定的，x'=cp(x) ,g(二)一g神(x),(x)=(g(x)+g。(二))/2，如果gU (x )與g(二)有相同的數學期望，則有

因此，對變換p( x)的最合適的選擇是P儘量接近一1.對偶抽樣法也稱對偶變數法.它的一般原理是:除了原無編統計量外，尋找另一個具有相同數學期望的統計量，使它們之間儘量是負相關的，且與原統計量比較其運算量增加也不大，然後用這兩個統計量的線性組合作為無偏統計量.

對偶抽樣法