《基於VaR和Es的利率風險度量》是2011年經濟科學出版社出版的圖書，作者是何啟志。
基本介紹
- 書名：基於VaR和Es的利率風險度量
- 作者：何啟志
- ISBN：9787514105117
- 頁數：262
- 定價：30.00元
- 出版社：經濟科學出版社
- 出版時間：2011-4
內容簡介,目錄,
內容簡介
《基於VaR和Es的利率風險度量》，本書以利率期限結構為主線，利用中國的實際金融數據，綜合比較各種利率期限結構估計模型和方法，尋找出最適合我國的利率期限結構估計模型和方法，在此基礎上系統研究了利率風險值和期望損失並進行了後驗檢驗。
目錄
第1章 緒論
1.1 研究背景與研究意義
1.2 研究現狀
1.3 現有成果存在的問題與缺陷
1.4 本書的主要研究內容與結構
第2章 相關的理論基礎
2.1 不同種類利率的概念
2.2 收益曲線的形狀和期限結構形成理論
2.3 樣條函式
2.4 GARCH類模型族
2.5 相關分布理論
2.6 一致性風險測度
2.7 VaR與ES的定義
2.8 本章小結
第3章 利率期限結構靜態估計
3.1 插值法得到利率期限結構
3.2 最最佳化方法得到利率期限結構
3.3 本章小結
第4章 利率期限結構動態研究
4.1 動態模型
4.2 實證研究
4.3 本章小結
第5章 基於VaR和ES的利率風險度量
5.1 VaR的計算
5.2 後驗檢驗
5.3 ES的計算
5.4 實證研究
5.5 本章小結
第6章 我國貨幣市場利率風險測度關係研究
6.1 我國貨幣市場利率風險測度的統計特徵分析
6.2 我國貨幣市場利率風險測度的因果關係檢驗
6.3 基於VAR的我國貨幣市場利率風險關係研究
6.4 本章小結
第7章 總結與展望
7.1 本書的主要結論
7.2 本書的主要創新點
7.3 研究工作展望
參考文獻
後記
1.2 研究現狀
1.3 現有成果存在的問題與缺陷
1.4 本書的主要研究內容與結構
第2章 相關的理論基礎
2.1 不同種類利率的概念
2.2 收益曲線的形狀和期限結構形成理論
2.3 樣條函式
2.4 GARCH類模型族
2.5 相關分布理論
2.6 一致性風險測度
2.7 VaR與ES的定義
2.8 本章小結
第3章 利率期限結構靜態估計
3.1 插值法得到利率期限結構
3.2 最最佳化方法得到利率期限結構
3.3 本章小結
第4章 利率期限結構動態研究
4.1 動態模型
4.2 實證研究
4.3 本章小結
第5章 基於VaR和ES的利率風險度量
5.1 VaR的計算
5.2 後驗檢驗
5.3 ES的計算
5.4 實證研究
5.5 本章小結
第6章 我國貨幣市場利率風險測度關係研究
6.1 我國貨幣市場利率風險測度的統計特徵分析
6.2 我國貨幣市場利率風險測度的因果關係檢驗
6.3 基於VAR的我國貨幣市場利率風險關係研究
6.4 本章小結
第7章 總結與展望
7.1 本書的主要結論
7.2 本書的主要創新點
7.3 研究工作展望
參考文獻
後記
