基於Python的金融分析基於Python的金融分析

《基於Python的金融分析基於Python的金融分析》是2020年8月首都經濟貿易大學出版社出版的圖書，作者是鄭豐，本書列舉了大量的實例，通過對案例的講解使讀者能由淺入深地逐步展開Python語言的金融之旅。

基本介紹

• 中文名：基於Python的金融分析基於Python的金融分析
• 作者：鄭豐
• 出版社：首都經濟貿易大學出版社
• ISBN：9787563830831

內容簡介

Python語言被稱為“膠水”語言，它的語法精確而簡潔，尤其具有大量的第三方工具使它成為處理金融行業的錯綜複雜的事務的可靠選擇。Python語言又是一門非常有親和力的語言，它對非計算機專業出身的開發者十分友善。本書列舉了大量的實例，通過對案例的講解使讀者能由淺入深地逐步展開Python語言的金融之旅。

圖書目錄

1Python基礎知識

11Python環境搭建

111Python官網及下載

112Python安裝

113Python環境配置

114Python運行

12Python基本數據類型

121運算符

122數字

123字元串

124列表

125元祖

126字典

127集合

13Python基本語句

131條件語句

132while循環語句

133for循環語句

14Python函式和模組

141Python函式

142Python模組

143Python檔案I/O

2NumPy基礎知識

21NumPy環境搭建及數組對象

211NumPy安裝

212NumPy對象

213數據類型

214數組屬性

22NumPy創建與索引

221創建數組

222數字範圍創建數組

223切片和索引

23NumPy操作

231廣播

232疊代

233修改數組形狀

234翻轉數組

235連線數組

236分割數組

237添加與刪除

24NumPy函式

241數學函式

242算術函式

243統計函式

244排序函式

3Pandas基礎知識

31Pandas環境安裝及數據結構

311Pandas環境安裝

312Pandas系列

313Pandas數據幀

314Pandas面板

32Pandas操作

321系列基本操作

322數據幀基本操作

323合併與連線

33Pandas函式

331I/O函式

332統計函式

4金融市場可視化分析

41可視化基礎Matplotlib

411基本引用方法和figure對象

412繪製圖形

413添加輔助信息

42繪製股價基本走勢圖

421獲取股價數據

422繪製基礎走勢

43繪製股價專業分析圖

431繪製多個子圖

432繪製成交量圖

433繪製K線圖

5金融市場技術指標

51擺動類指標

511KDJ指標

512RSI指標

513WR指標

52趨勢類指標

521MACD指標

522MA指標

53通道類指標

531BOLL指標

532ENE指標

6金融市場描述統計分析

61集中趨勢分析

611集中趨勢指標

612繪製直方圖

62離散度分析

621極差

622平均離差

623方差和標準差

63數據分布分析

631偏度

632峰度

7金融市場回歸分析

71一元線性回歸分析

711回歸方程的形式

712參數的估計

72滬深兩市指數一元回歸分析

721模型構建及分析

722模型檢驗

73多元回歸分析

731多元回歸模型

732A股白雲山多元回歸模型構建

8金融市場收益率和風險分析

81收益率分析

811單利及簡單收益率分析

812複利收益率分析

82金融風險分析

821金融風險分類

822風險計量方法

823風險測度

824回撤

825風險價值

9金融市場投資組合分析

91投資組合收益率和風險

911計算投資組合收益率和風險

912等權重投資組合

913市值加權投資組合

92馬科維茨投資組合分析

921馬科維茨投資組合理論

922蒙特卡洛模擬求解

93夏普組合分析

931夏普指數

932夏普指數分析

10量化交易初步

101量化交易框架

1011策略構建階段

1012策略回測階段

1013策略執行階段

1014風險管理階段

102單均線策略

1021單均線策略的實現

1022單均線策略的最佳化

103雙均線策略

1031雙均線策略的實現

1032雙均線策略的最佳化

作者簡介

鄭豐 北方工業大學經濟管理學院副教授。教授課程 “ERP系統套用實訓”“ERP沙盤模擬”等。主要研究方向為金融數據分析、金融系統建模、信息系統開發。出版著作多部，發表論文多篇，完成多項各級科研項目。