《基於幾類風險模型的破產理論研究》是經濟科學出版社出版的圖書，作者是韋曉。
基本介紹
- 書名：基於幾類風險模型的破產理論研究
- 出版社：經濟科學出版社
- 語種：簡體中文
- ISBN：9787514106428
- 品牌：經濟科學出版社
- 作者：韋曉
- 頁數：96頁
- 開本：32
- 定價：15.00
內容簡介,作者簡介,圖書目錄,
內容簡介
韋曉編著的《基於幾類風險模型的破產理論研究》基於經典風險模型破產理論，考慮了經濟環境中的隨機因素、利率因素等對保險公司盈餘的影響，提出了經典風險模型的幾種推廣形式，針對重尾索賠額的風險模型，以精細大偏差技術為主要工具，從破產機率的極限性質和破產預警時長兩個角度研究保險風險模型的風險特徵。本書在注重理論研究的同時，結合實際更細緻地刻畫保險風險特徵，以期為保險精算的數量風險管理提供技術參考。
作者簡介
女，2006年7月獲武漢大學理學博士學位。
圖書目錄
第一部分 背景和預備知識
第一章 研究背景及主要內容
§1.1 研究意義
§1.2 國內外研究現狀綜述
§1.3 主要內容
第二章 風險模型破產理論
§2.1 風險模型的簡介
§2.2 破產機率
§2.3 風險模型的預警區問題
第二部分 重尾索賠風險模型的破產機率
第三章 重尾隨機變數與精細大偏差
§3.1 重尾隨機變數
§3.2 精細大偏差
第四章 負相協重尾索賠風險模型
§4.1 研究背景及預備知識
§4.2 偏差定理在風險模型中的套用
第五章 變保費率的擾動風險模型
§5.1 模型背景及定義記號
§5.2 破產機率的漸近
§5.3 主要結果的推導證明
第六章 離散時間變利率風險模型
§6.1 兩種離散時間變利率風險模型的簡介
§6.2 兩種有限時間破產機率的漸近結果
§6.3 主要結論的推導證明
第七章 離散時間隨機利率風險模型
§7.1 研究背景及記號
§7.2 遞歸方程和上界
§7.3 重尾索賠的漸近結果
第三部分 風險模型的預警區問題
第八章 索賠次數相關的風險模型
§8.1 研究背景及預備知識
§8.2 單個預警區的矩母函式和矩
§8.3 總預警區的矩和矩母函式
第九章 常利率連續時間風險模型
§9.1 背景及預備知識
§9.2 主要結果
§9.3 指數索賠情形
參考文獻
第一章 研究背景及主要內容
§1.1 研究意義
§1.2 國內外研究現狀綜述
§1.3 主要內容
第二章 風險模型破產理論
§2.1 風險模型的簡介
§2.2 破產機率
§2.3 風險模型的預警區問題
第二部分 重尾索賠風險模型的破產機率
第三章 重尾隨機變數與精細大偏差
§3.1 重尾隨機變數
§3.2 精細大偏差
第四章 負相協重尾索賠風險模型
§4.1 研究背景及預備知識
§4.2 偏差定理在風險模型中的套用
第五章 變保費率的擾動風險模型
§5.1 模型背景及定義記號
§5.2 破產機率的漸近
§5.3 主要結果的推導證明
第六章 離散時間變利率風險模型
§6.1 兩種離散時間變利率風險模型的簡介
§6.2 兩種有限時間破產機率的漸近結果
§6.3 主要結論的推導證明
第七章 離散時間隨機利率風險模型
§7.1 研究背景及記號
§7.2 遞歸方程和上界
§7.3 重尾索賠的漸近結果
第三部分 風險模型的預警區問題
第八章 索賠次數相關的風險模型
§8.1 研究背景及預備知識
§8.2 單個預警區的矩母函式和矩
§8.3 總預警區的矩和矩母函式
第九章 常利率連續時間風險模型
§9.1 背景及預備知識
§9.2 主要結果
§9.3 指數索賠情形
參考文獻
