嘉實中證500交易型開放式指數證券投資基金

嘉實中證500交易型開放式指數證券投資基金是嘉實基金髮行的一個指數型的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：嘉實中證500ETF
• 基金類型：指數型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：嘉實基金
• 基金管理費：0.50%
• 首募規模：31.09億
• 託管銀行：中國建設銀行股份有限公司
• 基金代碼：159922
• 成立日期：20130206
• 基金託管費：0.10%

投資目標

本基金進行被動式指數化投資，緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

投資範圍

本基金投資範圍主要為標的指數成份股及備選成份股，此外，為更好地實現投資目標，本基金可少量投資於部分非成份股（包含中小板、創業板及其他經中國證監會核准發行的股票）、一級市場新股或增發的股票、衍生工具（權證、股指期貨等）、債券資產（國債、金融債、企業債、公司債、次級債、可轉換債券、分離交易可轉債、央行票據、中期票據、中小企業私募債、短期融資券等）、資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類資產、現金資產、以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。　待基金參與融資融券和轉融通業務的相關規定頒布後，基金管理人可以在不改變本基金既有投資策略和風險收益特徵並在控制風險的前提下，參與融資融券業務以及通過證券金融公司辦理轉融通業務，以提高投資效率及進行風險管理。屆時本基金參與融資融券、轉融通等業務的風險控制原則、具體參與比例限制、費用收支、信息披露、估值方法及其他相關事項按照中國證監會的規定及其他相關法律法規的要求執行，無需召開基金份額持有人大會決定。

投資策略

本基金採取完全複製法，即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,並根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。但因特殊情況（如流動性原因）導致無法獲得足夠數量的股票時，或者因為法律法規的限制無法投資某隻股票時，基金管理人將採用其他指數投資技術適當調整基金投資組合，以達到跟蹤標的指數的目的。　本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年化跟蹤誤差不超過2%。如因標的指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過正常範圍的，基金管理人應採取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。
本基金可投資股指期貨和其他經中國證監會允許的衍生金融產品，如期權、權證以及其他與標的指數或標的指數成份股、備選成份股相關的衍生工具。本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨契約。本基金力爭利用股指期貨的槓桿作用，降低股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差，達到有效跟蹤標的指數的目的。
本基金投資股指期貨後，基金管理人應在季度報告、半年度報告、年度報告等定期報告和招募說明書（更新）等檔案中披露股指期貨交易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風險指標等，並充分揭示股指期貨交易對基金總體風險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標。

收益分配原則

1.本基金的每份基金份額享有同等分配權；　2.基金收益評價日核定的基金淨值增長率超過標的指數同期增長率達到1%以上時，基金管理人可以進行收益分配；
3.在符合上述基金分紅條件的前提下，本基金收益每年至多分配12次，每次基金收益分配數額的確定原則為：使收益分配後基金淨值增長率儘可能貼近標的指數同期增長率；
4.若基金契約生效不滿3個月則可不進行收益分配；
5.基於本基金的性質和特點，本基金收益分配不須以彌補虧損為前提，收益分配後有可能使基金份額淨值低於面值，即基金收益分配基準日（即收益評價日）的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後可能低於面值；
6.基金紅利發放日距離收益分配基準日的時間不超過15個工作日；
7.本基金收益分配採取現金分紅；
8.法律法規或監管機構另有規定的從其規定。