商業銀行資產結構最佳化研究

內容簡介

　　如何最佳化商業銀行資產結構，在商業銀行的實踐中是一個很重要的課題。《商業銀行資產結構最佳化研究/中國商業銀行研究文庫》在前人研究成果的基礎上，創建了一個三維生產率指數，分解了商業銀行的規模效應、技術效應和結構效應，設計了一套相對完整的資產結構最佳化方法和方案，以我國上市的16家銀行為樣本，採用非線性規劃方法來最佳化商業銀行資產結構，並對各銀行的實際資產結構效應進行評價，提出了一些巨觀和微觀方面的政策建議。

圖書目錄

第1章導論

1．1 研究背景和意義

1．2 國內外研究現狀

1．2．1 商業銀行資產結構最佳化的理論

1．2．2 商業銀行資產結構最佳化的方法

1．2．3 商業銀行資產結構最佳化的實證研究

1．2．4 對研究現狀的評價

1．3 基本概念

1．3．1 商業銀行資產與分類

1．3．2 本書涉及的其他概念

1．4 本書的研究內容

1．5 本書的方法和技術路線

1．5．1 研究範圍和數據

1．5．2 本書的研究方法和技術路線

1．6 預期的貢獻

1．6．1 資產技術效應的三步測算法與套用

1．6．2 三維效應指數的設計與套用

1．6．3 在三維效應指數基礎上的商業銀行資產結構最佳化

模型設計與套用

1．6．4 實證結果的現實參考價值

第2章商業銀行資產結構最佳化的理論剖析

2．1 商業銀行資產結構最佳化的理論基礎

2．2 本書的理論觀點和實現目標

2．3 資產結構最佳化的理論描述

2．4 資產結構變動對收益和風險的影響機制

2．4．1 資產結構的形成機制

2．4．2 影響機制

2．5 資產結構最佳化的標準

2．5．1 收益最大化目標

2．5．2 風險最小化目標

2．5．3 收益與風險相對比率最大化目標

第3章商業銀行綜合收益和綜合風險測度

3．1 商業銀行收益和風險指標

3．1．1 為什麼要對收益和風險進行綜合測度

3．1．2 常用的商業銀行收益和風險指標

3．1．3 本書的收益和風險指標

3．2 綜合收益率和綜合風險係數的測算方法

3．2．1 模型選擇

3．2．2 加權方法選擇

3．2．3 各銀行綜合得分和各年度綜合得分的計算

3．3 綜合收益率和綜合風險係數實際測算

3．3．1 樣本與數據預處理

3．3．2 主成分賦權法測算綜合係數

商業銀行資產結構最佳化研究

基本介紹

內容簡介

圖書目錄

相關詞條

熱門詞條