《商業銀行操作風險度量與監管資本測定——理論、方法與實證》是2013年科學出版社出版的圖書，作者是李建平等。
基本介紹
- 中文名：商業銀行操作風險度量與監管資本測定——理論、方法與實證
- 出版時間：2013年03月
- 出版社：科學出版社
- ISBN：9787030360465
- 作者：李建平,豐吉闖,高麗君
- 定價：58.00 元
- 版本：第一版
- 責任編輯：馬躍
- 讀者對象：本科以上文化程度
- 編輯部：高教經管法分社
- 語種：中文
- 裝幀：精裝
- 字數：264千字
- 頁數：209 頁
- 商品開本：B5
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
鑒於操作風險對銀行造成的損失，《新巴塞爾資本協定》把操作風險納入風險管理框架，要求金融機構為操作風險配置相應的資本金以增強銀行穩定性。雖然《新巴塞爾資本協定》允許並鼓勵銀行採用適合自己的高級計量法度量操作風險並進行資本金測定，但是並沒有給出具體的方法。合理地度量商業銀行的操作風險，準確地為操作風險分配適當的資本金是商業銀行操作風險管理的重點和必要環節。
本書圍繞“中國商業銀行的操作風險到底有多大”這一基本問題展開研究，並根據操作風險的損失的厚尾性，內部數據的缺失性，外部數據、情景數據和管理數據的主觀性，數據的有偏性，計算結果的準確性，採用過去的數據計算未來操作風險損失的合理性，操作風險單元之間的相關性等特點，分別採用初級計量法、極值理論、損失分布法、多維模型等方法度量我國商業銀行的操作風險資本金。
本書適合銀行監管領域的政府公務人員、銀行管理人員、高等院校師生、科研人員及相關工作者閱讀。
圖書目錄
前言
第1章 操作風險的研究背景
第2章 操作風險的基礎知識
第3章 操作風險的特點
第4章 操作風險度量的挑戰
第5章 監管部門操作風險監管資本的測定方法
第6章 學術界對操作風險度量的研究
第7章 基於極值理論的操作風險度量
第8章 基於損失分布法的操作風險度量
第9章 基於重厚尾分布的損失分布法度量操作風險的研究
第10章 基於分段定義程度分布的損失分布法度量操作風險的研究
第11章 基於左截尾數據的損失分布法度量操作風險的研究
第12章 基於copula-GLM-左截尾數據的操作風險多維度量方法研究
第13章 結果比較、主要結論和政策建議
參考文獻
