吳曉紅自幼喜愛音樂,六歲隨父學習小提琴,七歲起已經常上台表演,12歲開始師從南派大師饒寧新老師習箏,之後更得項斯華、高自成、陳蕾士教授等名家指導,集各家之長,演奏風格溫婉細膩,技巧全面。1989年,她以優異成績畢業於香港演藝學院,並於當年榮獲香港校際音樂節公開組及香港藝術節“中樂大賽”冠軍。
2007年來,吳曉紅以其全面、純熟的演奏技藝、獨具個性的音樂風格及不斷推演各類箏派曲目而在國內、國際民族器樂界贏得廣泛聲譽。她先後在香港、大陸、台灣及新加坡等地舉行個人獨奏音樂會;多次參與香港臨時市政局、臨時區域市政局、香港電台、香港音樂事務處等組織的演出活動;1997年,為慶祝香港回歸祖國,她與香港小交響樂團合作,在“慶祝回歸道遙音樂會”上表演,諸多藝事,均獲成功。