向量誤差修正模型(vector error correction model; VECM )是2016年公布的管理科學技術名詞,出自《管理科學技術名詞》第一版。
基本介紹
- 中文名:向量誤差修正模型
- 外文名:vector error correction model; VECM
- 所屬學科:管理科學技術
- 公布時間:2016年
向量誤差修正模型(vector error correction model; VECM )是2016年公布的管理科學技術名詞,出自《管理科學技術名詞》第一版。
由協整與誤差修正模型的的關係,可以得到誤差修正模型建立的E-G兩步法:第一步,進行協整回歸(OLS法),檢驗變數間的協整關係,估計協整向量(長期均衡關係參數);第二步,若協整性存在,則以第一步求到的殘差作為非均衡誤差項加入到...
Seo(2006)基於閾值向量誤差修正模型(TVECM)提出了原假設:沒有協整,備擇假設是閾值協整的檢驗方法,但是該方法不能把部分協整從閾值協整中區分出來,因此本文為了彌補這一缺陷,提出了新的檢驗統計量,來進一步檢驗閾值協整是否是部分協整...
9.4.2向量誤差修正模型參數估計的EViews操作 9.4.3向量誤差修正模型參數估計結果的另一種形式 9.4.4結果 第10章面板數據模型 10.1利用Pool處理面板數據 10.1.1建立面板數據檔案 10.1.2利用Pool進行數據計算 10.2混合...
一、向量誤差修正模型的基本問題 二、向量誤差修正模型的識別與檢驗 第二節 中國城鎮居民消費需求的時間序列分析 一、模型的設定與變數選取 二、模型的計量分析 三、實證檢驗結果的評價分析 第三節 中國農村居民消費需求的時間序列分析 一...
9.3.2 兩個門限參數的模型214 9.3.3 Hansen 檢驗216 9.4 Logistic 平滑過渡自回歸模型217 9.5 神經網路模型219 9.6 可加AR 模型221 9.7 模型的比較221 9.8 門限協整222 9.8.1 向量誤差修正模型222 9.8.2 向量誤差...
7.3 結構向量自回歸模型 7.3.1 SVAR模型形式 7.3.2脈衝回響與方差分解 7.4 向量誤差修正模型 7.4.1 Johansen 協整檢驗 7.4.2 向量誤差修正模型 7.4.3 向量誤差修正模型的EViews實現 第八章 其它回歸模型 8.1 排序選擇...
實證研究中,方差分解表明總體上有效匯率對貨幣替代有一定程度的影響,且名義有效匯率貢獻更大;Johansen協整檢驗發現人民幣貨幣替代率與人民幣實際、名義有效匯率及其波動率之間有且僅有一個長期穩定的協整關係;向量誤差修正模型揭示了有效...
9.3 向量ADF模型與協整分析 9.4 向量誤差修正模型(VECM)9.5 確定性趨勢與協整分析 9.6 Johansen協整分析方法 9.7 VECM的估計與統計推斷 9.8 Johansen協整分析方法的套用 練習9 本章參考文獻 第10章 金融計量中的條件異方差模型 ...
2.6.4 向量誤差修正模型(VECM)2.6.5 小結 2.7 典型地區電力與經濟成長關係的比較研究 2.7.1 北京市電力與經濟成長關係研究 2.7.2 浙江省電力與經濟成長關係研究 2.7.3 廣東省電力與經濟成長關係研究 2.7.4 上海市電力與...
2.3 一些常用的時間序列模型 2.4 參數估計 2.5 模型設定 2.6 模型檢測 2.7 單位根檢驗 2.8 單變數時間序列預測 2.9 實例 2.10 本章總結及展望 第3章 向量自回歸與向量誤差修正模型 3.1 引言 3.2 VAR與VECM 3.3 ...
14.4 預測誤差方差分解251 14.5 Granger因果關係檢驗253 14.6 案例分析256 思考與練習268 第15章 協整與誤差修正模型269 15.1 協整理論269 15.2 誤差修正模型276 15.3 向量誤差修正模型280 15.4 案例分析283 思考與練習...
二價格關聯模型的構建 (一)向量自回歸模型 (二)單位根檢驗 (三)協整檢驗 (四)Granger因果關係檢驗 (五)脈衝回響函式與方差分解 (六)向量誤差修正模型 三第二階段EUA與CER期現貨價格關聯實證分析 (一)數據選取及模型說明 (二)實證...
二、SVAR模型的識別 三、SVAR模型的約束形式 四、SVAR模型的類型 五、SVAR模型的估計 六、SVAR模型的脈衝回響函式和方差分解 七、一個SVAR模型的例子 第三節 協整方程和誤差修正模型 一、Johansen協整檢驗 二、向量誤差修正模型 三、一...
《經濟政策與模擬研究報告:第七輯》是2015年經濟管理出版社出版的圖書,編者是中國社會科學院經濟政策與模擬重點研究室。內容簡介 《經濟政策與模擬研究報告(第七輯)》基於面板協整及向量誤差修正模型結果研究了電力消費與中國經濟成長之間...
邵燕敏*, 汪壽陽, 基於門限向量誤差修正模型的中國與國際有色金屬期貨價格關聯性研究, 系統工程理論與實踐(EI期刊), 2012, 32(11): 2387-2393.邵燕敏*, 楊嫻, 汪壽陽, 我國有色金屬進出口貿易的影響因素分解及其變化趨勢, 系統工程...
《技術進步對中國碳排放的影響——基於向量誤差修正模型的實證研究》,《中國軟科學》2012年第6期 《碳排放交易體系初始排放權分配機制的研究進展》,《經濟學動態》2012年第6期 《技術進步對碳排放的影響——基於省際動態面板的經驗研究...
29. 李凱傑,曲如曉.技術進步對中國碳排放的影響——基於向量誤差修正模型的實證研究.中國軟科學,2012(06):51-58.30. 李凱傑,曲如曉.碳排放交易體系初始排放權分配機制的研究進展.經濟學動態,2012(06):130-138.31. 曲如曉,江銓.人口...
6. 文雁兵.制度質量對中國對外貿易的促進效應——基於向量誤差修正模型的考察 7. 文雁兵.包容性增長減貧策略研究 8. 文雁兵.我國農業科技自主創新能力研究——基於產業關聯效應和FDI技術溢出視角 9. 文雁兵. “土地財政”被誤解了嗎?—...
10. 基於ACD模型的中國期貨市場波動性分析.系統工程理論與實踐. 2012,2:268-273. (EI)11. 基於向量誤差修正模型的股指期貨價格發現功能研究,管理評論. 2012, 2:48-54.12. 股指期貨與股市聯動效應研究---滬深300股指期貨高頻數據的...
7.1 CNH與CNY、DF、NDF外匯市場匯率動態信息傳導模型 7.1.1 向量誤差修正模型(VECM)設定 7.1.2 價格發現的度量 7.1.3 VECM.DCC—MVGARCH模型 7.2 樣本數據選擇與統計特性分析 7.2.1 樣本數據選擇 7.2.2 數據處理與描述...
利用北京、上海、天津、廣州、深圳、重慶等六個城市的中房住宅指數季度數據,構建向量誤差修正模型,城市房價指數間的協整關係和Granger因果關係表明存在房價空間互動作用。但房價的空間擴散路徑與是否鄰接沒有明顯關聯。從這六個城市來看,存在...
13.3.3 ARIMA模型、SARIMA模型、ARIMAX模型分析示例 352 13.4 單位根檢驗 358 13.4.1 單位根檢驗的功能與意義 358 13.4.2 單位根檢驗的Stata操作 359 13.4.3 單位根檢驗示例 360 13.5 向量自回歸模型 366 13.5....
[8]陳潔, 田錚, 牛瑩瑩, 楊政. Bootstrap平滑轉換向量誤差修正模型的非線性協整SupW檢驗. 西北工業大學學報, 2009, 27(5): 742-748.[9]Zheng YANG, Zheng TIAN, Zixia YUAN,Small sample improvements in the threshold ...
[10]楊洋, 方正. 基於向量誤差修正模型的位置廣告效果研究[J]. 統計與決策, 2013, (9): 68-70.[11]楊洋, 方正. 服務補救措施的長期效果研究服務補救措施的長期效果研究[J]. 北京理工大學學報, 2013, 15(2): 53-59.[12]...
運用協整理論、向量誤差修正模型、脈衝回響函式,從教育投資總量對非農就業的關係、各級各類教育投資產生的非農就業效應差異論證學校正規教育投資對非農就業的貢獻。按照普通教育與職業教育的分類,對應兩類教育的層級劃分,探討教育投資的長期...
具有Markov區制轉移的向量誤差修正模型及其套用,《管理科學學報》2006年第6期。[12] 我國經濟周期波動的區制轉移模型及區制狀態分析,《浙江大學學報》2006年第1期。[13] 我國國際資本流動性程度和非流動性原因的度量與檢驗,《財經研...
一、向量誤差修正模型 ……附錄Ⅰ 1993-2004年五國對外投資的進入模式數據 附錄Ⅱ 數理推導 附錄Ⅲ 1990-2003年主要外資來源地的實際匯率數據 附錄Ⅳ 拓展的OL理論與模型 參考文獻 ……前言 當今世界經濟的一個重要發展趨勢是經濟的全球...
實驗一 季節模型 實驗二 趨勢模型與分析 實驗三 指數平滑法 第十章 現代時間序列模型 第十一章 聯立方程模型 第十二章 向量自回歸模型 實驗一 向量自回歸模型的估計 實驗二 向量誤差修正模型的估計 第十三章 離散與受限因變數模型 實...
3.2模型運算的概念性問題 4.對通脹風險指標框架的改進 4.1二元貨幣指標模型的置換和改進 4.z二元指標模型的穩定勝 4.3通過引入結構化信息來最佳化貨幣分析 4.3.1 總則 4.3.2貝葉斯向量自回歸模型 4.3.3 向量誤差修正模型 4.3....