半參數面板數據互動固定效應模型的理論與套用研究

《半參數面板數據互動固定效應模型的理論與套用研究》是依託北京工業大學，由李高榮擔任項目負責人的面上項目。

基本介紹

• 中文名：半參數面板數據互動固定效應模型的理論與套用研究
• 項目類別：面上項目
• 項目負責人：李高榮
• 依託單位：北京工業大學

項目摘要

互動效應面板數據模型是一種特殊的混合模型，常產生於重複測量試驗，多極抽樣調查以及含個體和時間效應的經濟調查。在計量經濟學、市場分析、區域經濟調查等領域引起了足夠的重視。半參數面板數據互動固定效應模型包含參數、非參數分量和互動固定效應，其中互動固定效應能夠靈活地捕捉數據的差異性。因此該類模型可以描述眾多的實際問題，這種靈活性也促使我們計畫系統地研究本項目。鑒於模型的特殊結構，給本項目的研究既提出了機遇也對傳統統計方法提出了一定的挑戰。本項目研究主要有以下幾個方面：1.考慮模型的可識別性問題，給出容易計算、有效和穩健的方法估計參數和非參數分量；2.研究模型中參數和非參數分量估計的大樣本性質；3.考慮模型的擬合優度檢驗和固定效應的檢驗問題，證明檢驗統計量是否能夠服從標準的卡方分布；4.進行數值模擬研究和套用研究。本項目期望在理論上和套用上做出一定的成果，使得研究結果具有重要的理論意義和套用價值。

結題摘要

本項目主要致力於半參數面板數據互動固定效應模型，縱向數據半參數模型、測量誤差模型和高維數據回歸模型的統計方法和理論研究。在研期間取得了一系列的研究成果，這些成果的主要內容有：(1) 提出了面板數據互動固定效應變係數模型，發展了研究半參數面板數據互動固定效應模型的估計方法，建立了估計量的統計性質，如相合性和漸近正態性等；(2) 對縱向數據半參數模型，根據組間獨立和組內相關的特點，提出了數據自適應的估計方法和變數選擇方法，解決了縱向數據半參數模型估計量和檢驗統計量不具有標準漸近結果的瓶頸問題；(3) 對測量誤差模型，提出了糾偏的估計和經驗似然方法、變數選擇方法和外推估計方法等，並把所提方法推廣到具有測量誤差的縱向數據、面板數據和高維數據模型的研究，建立了相應的理論結果；(4) 對高維回歸模型，提出了貪婪的向前回歸算法，並把所提方法推廣到高維半參數模型的研究，以及高維縱向數據和測量誤差數據半參數模型的研究，證明了變數選擇的相合性和oracle性質；(5) 通過模擬研究和實際數據研究驗證和分析提出的理論和方法的可行性。 本項目的研究成果將為非參數統計和高維統計提供科學的統計分析方法，從而為生物學、醫學、流行病學、環境科學、計量經濟學、金融、生命和社會學等領域的研究提供可行的理論和方法，同時也將豐富非參數統計和高維統計的研究內容。本課題在國內外重要學術期刊上發表和錄用學術論文28篇，其中SCI收錄20篇，在科學出版社出版2本專著《縱向數據半參數模型》和《現代測量誤差模型》。