面板數據半參數固定效應模型的統計推斷

《面板數據半參數固定效應模型的統計推斷》是依託鄭州大學，由馮三營擔任項目負責人的青年科學基金項目。

基本介紹

• 中文名：面板數據半參數固定效應模型的統計推斷
• 項目類別：青年科學基金項目
• 項目負責人：馮三營
• 依託單位：鄭州大學

項目摘要

面板數據分析和半參數模型是近年來統計學的兩個熱點研究問題，在計量經濟學、生物醫學等領域具有廣闊的套用背景。面板數據半參數固定效應模型不僅綜合了參數模型和非參數模型的優點，而且通過引入個體和時間固定效應進一步刻畫了數據自身的差異性，從而可以更好地擬合實際問題。因此本項目致力於同時含有個體和時間雙向固定效應的半參數面板數據模型的統計推斷研究。主要研究內容包括：(1) 考慮模型中未知參數分量和非參數分量的估計問題；(2) 考慮模型中個體和時間固定效應的存在性檢驗問題，以及個體和時間效應是固定效應還是隨機效應的識別檢驗問題；(3) 考慮模型中的異方差檢驗問題，並進一步通過構造不同的人工回歸模型和檢驗統計量判別異方差的模式。這些研究將為計量經濟學及相關領域的面板數據分析提供科學的分析方法和有效的統計推斷工具。

結題摘要

本項目主要致力於面板數據固定效應模型和複雜數據半參數模型的統計方法和理論研究。在研期間取得了一系列的研究成果，這些成果的主要內容有：(1) 運用並發展現有的參數和非參數估計方法，研究了部分線性時變係數固定效應面板數據模型和變係數互動固定效應面板數據模型等，構造了模型中參數分量和變係數函式分量的新估計量，研究了估計量的統計性質，如相合性和漸近正態性等，並構造了變係數函式的bootstrap置信區間；(2) 研究了面板數據固定效應模型的截面相關檢驗，異方差檢驗和序列相關檢驗等問題，構造了模型適應的統計量，並在較弱的條件下證明了所提統計量的漸近性質； (3) 提出了數據和模型自適應的有效變數選擇和模型選擇方法，如提出組合懲罰估計方法可以同時選擇顯著變數，識別模型的結構以及估計未知係數，提出貪婪前向回歸方法處理超高維數據等，證明了變數選擇的相合性和oracle性質；(4) 將半參數建模套用於函式型數據分析，創新性地提出了幾種半參數函式型回歸模型，並研究了所提出模型的估計、檢驗和變數選擇等問題；(5) 通過數值模擬和實際數據研究驗證和分析提出的理論和方法的可行性。 本項目的研究成果將為面板數據和半參數模型提供科學的統計分析方法，從而為計量經濟學、金融、流行病學、環境科學、醫學和社會學等領域的研究提供可行的理論和方法，同時也將豐富半參數模型的研究內容。本課題在國內外重要學術期刊上發表和錄用學術論文11篇，其中SCI收錄10篇，完成1本專著《現代測量誤差模型》。