光大保德信量化核心證券投資基金

光大保德信量化核心證券投資基金是光大保德信發行的一個股票型的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：光大保德信量化股票
• 基金類型：股票型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：光大保德信
• 基金管理費：1.50%
• 首募規模：25.44億
• 託管銀行：中國光大銀行股份有限公司
• 基金代碼：360001
• 成立日期：20040827
• 基金託管費：0.25%

投資目標

追求長期持續穩定超出業績比較基準的投資回報。

投資範圍

本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具,包括在國內依法公開發行上市的股票、債券、法律法規及證監會允許基金投資的其它金融工具。其中股票投資對象重點為基本面良好且具有持續增長潛力,股價處於合理區間的優質股票。

投資策略

本基金借鑑了外方股東保德信投資的量化投資管理理念和長期經驗,結合中國市場現行特點加以改進,形成光大保德信獨特的量化投資策略；正常市場情況下不作主動資產配置,採用自下而上與自上而下相結合的方式選擇股票；並通過投資組合最佳化器構建並動態最佳化投資組合,確保投資組合風險收益特徵符合既定目標。
為了確保產品定位的清晰性,本基金在正常市場情況下不作主動資產配置,即股票/國債/現金等各類資產持有比例保持相對固定。
由於持有股票資產的市值波動導致倉位變化,股票持有比例允許在一定範圍(上下5%)內浮動。法律法規許可時,股票資產投資比例最高可達到基金資產淨值的95%。
本基金通過光大保德信特有的以量化投資為核心的多重最佳化保障體系構建處於或接近有效邊際曲線的投資組合。該體系在構建投資組合時綜合考量收益因素及風險因素,一方面通過光大保德信獨特的多因素數量模型對所有股票的預期收益率進行估算,個股預期收益率的高低直接決定投資組合是否持有該股票；另一方面投資團隊從風險控制的角度出發,重點關注數據以外的信息,通過行業分析和個股分析對多因素數量模型形成有效補充,由此形成的行業評級和個股評級將決定行業及個股權重相對業績基準的偏離範圍；然後由投資組合最佳化器通過一定的量化技術綜合考慮個股預期收益率,行業評級和個股評級等參數,根據預先設定的風險目標構建投資組合,並對投資組合進行動態持續最佳化,使投資組合風險收益特徵符合既定目標。

收益分配原則

1.基金收益分配的比例按有關規定製定；
2.本基金收益分配方式分為兩種：現金分紅與紅利再投資,本基金默認的收益分配方式是現金分紅。投資人可選擇現金紅利或將現金紅利按紅利發放日經除權後的基金份額淨值自動轉為基金份額進行再投資；
3.在符合基金分配條件的前提下,基金收益分配每年至少一次,但若基金成立不滿三個月,收益可不分配,年度分配在基金會計年度結束後的4個月內完成；
4.基金當年收益須先彌補上一年度虧損後,方可進行當年收益分配；
5.如果基金投資當期出現淨虧損,則不進行收益分配；
6.每一基金份額享有同等收益分配權；
7.紅利分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由基金份額持有人自行承擔。當基金份額持有人的現金紅利不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時,基金註冊登記人可將投資者的現金紅利按紅利發放日的基金份額淨值自動轉為基金份額。自動再投資的計算方法,依照《光大保德信基金管理有限公司開放式基金註冊登記業務規則》及相關制度的有關規定執行。
8.基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；
9.法律法規或監管機關另有規定的,從其規定。

風險收益特徵

本基金通過光大保德信特有的風險管理及績效評估體系EPPIC(Everbright Prumerica Portfolio Insight Computation)對投資風險進行全程嵌入式風險管理,通過風險預算管理及實時監控對投資風險進行事前監測,事中監控,事後監察,將風險水平控制在既定目標之內,並使風險儘量集中分布在置信度高的區域。