債券市場分析和策略

作者簡介

弗蘭克·J.法博茲（Frank J.Fabozzi）是耶魯大學管理學院金融學副教授，主要研究方向為投資管理和結構性融資。他還是BlackRock基金集團和Guardian基金集團的董事、註冊金融分析師，並擔任多個金融機構顧問，從事投資組合結構、風險控制和評估的諮詢工作，此外，還擔任《投資組合管理雜誌》的編輯。他已出版了多部影響頗廣的金融學著作。鑒於法博茲博士在固定收益證券和投資組合分析方面的突出成就，2002年11月他被選入成立於1995年的“固定收益分析師名人堂”。

內容簡介

在本書中，作者採用切實可行的實務方法對債券投資進行了分析，並對各種類型的債券和利率衍生工具進行了詳細的闡述。此外，本書還著重介紹了這些投資工具的投機特徵、最新定價方法、利率風險的定量分析技術以及運用這些投資工具的投資組合管理策略。
作者法博茲博士在耶魯大學講授固定收益證券課程，同時還在很多公司從事投資分析和風險評估的諮詢工作，這使得本書兼具理論性與實用性，不僅適合教學科研之用，而且適合投資領域的相關從業人員使用。

圖書目錄

第1章導論

1.1 美國債券市場的組成

1.2 債券特徵概述

1.3 債券投資的風險

1.4 金融創新和債券市場

1.5 全書概覽

問題

第2章債券定價

2.1 貨幣時間價值的回顧

2.2 債券定價

2.3 複雜的情況

2.4 浮動利率證券和反向浮動利率證券的定價

2.5 報價和應計利息

小結

問題

第3章債券收益率的衡量

3.1 計算一筆投資的收益率或內部收益率

3.2 傳統的收益率衡量方法

3.3 債券美元收益的潛在來源

3.4 總收益率

小結

問題

第4章債券價格的波動性

4.1 未附期權債券的價格與收益率之間關係的回顧

4.2 未附期權債券的價格波動性特徵

4.3 債券價格波動性的衡量

4.4 凸性

4.5 運用久期時需要關注的其他問題

4.6 不要將久期當作時間衡量指標

4.7 估算債券的久期和凸性值

4.8 衡量債券組合對利率非平行性變化的反應

小結

問題

第5章影響債券收益率和利率期限結構的因素

5.1 基礎利率

5.2 風險溢酬

5.3 利率期限結構

小結

問題

第6章國債與政府機構證券市場

6.1 國債

債券市場分析和策略

基本介紹

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內容簡介

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