《信用衍生產品：理論與實務》是2017年北京大學出版社出版的圖書，作者是中國銀行間市場交易商協會教材編寫組。
基本介紹
- 中文名：信用衍生產品：理論與實務
- 作者：中國銀行間市場交易商協會教材編寫組
- 出版時間：2017年10月9日
- 出版社：北京大學出版社
- 頁數：384 頁
- ISBN：978-7-301-28737-8
- 定價：58 元
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
內容簡介,目錄,作者簡介,
內容簡介
本書是NAFMII系列培訓教材之一。全書系統介紹了信用衍生產品的品種、功效、避險機理及其發展中存在的障礙，並對信用衍生產品的交易流程、定價技術和交易策略進行了深入淺出的介紹，同時通過對國內外衍生品市場的對比，對國內衍生品市場的發展前景給予了預判。適合銀行間市場從業人員、高校師生以及其他對金融市場業務感興趣的人員使用。本書緊密結合中國實際，將中國金融市場中最現實的場景呈現。且每章附有最新案例和思考題。
目錄
第一章信用衍生產品概述/ 003
第一節信用衍生產品定義、種類和功能/ 003
第二節信用衍生產品的重要概念/ 015
第三節場外金融衍生產品主協定/ 029
本章小結/ 031 本章重要術語/ 031 思考練習題/ 032 參考文獻/ 032 相關網路連結/ 032
第二章信用衍生產品的估值定價技術和交易策略/ 033
第一節信用衍生產品的估值定價技術/ 033
第二節信用衍生產品交易策略/ 043
第三節信用衍生產品的風險分析與管理/ 046
本章小結/ 052 本章重要術語/ 053 思考練習題/ 053 參考文獻/ 053
第三章國際信用衍生產品市場發展概況/ 059
第一節信用衍生產品市場的發展歷程和現狀/ 059
第二節信用衍生產品與次貸危機/ 070
第三節國際信用衍生產品資本緩釋功能的基石——《巴塞爾協定》/ 090
第四節國際市場機構參與信用衍生產品業務的定位/ 094
本章小結/ 104 本章重要術語/ 104 思考練習題/ 104 參考文獻/ 105
第四章中國信用衍生產品市場概述/ 109
第一節中國信用衍生產品市場的發展現狀和意義/ 109
第二節中國信用衍生產品的市場架構/ 116
本章小結/ 120 本章重要術語/ 121 思考練習題/ 121 參考文獻/ 121
第五章中國信用風險緩釋工具業務實務/ 122
第一節關於中國市場信用事件及其相關處理的討論/ 122
第二節信用風險緩釋工具的資質備案和交易流程/ 124
第三節信用風險緩釋工具估值定價技術/ 128
第四節信用風險緩釋工具的會計處理及稅收政策/ 143
第五節CDS與銀行資本管理/ 160
第六節機構參與信用風險緩釋工具業務的需求與套用淺析/ 176
本章小結/ 179 本章重要術語/ 180 思考練習題/ 180 參考文獻/ 181
第六章中國信用衍生產品市場的問題與展望/ 182
第一節對信用衍生產品的認識存在誤區/ 182
第二節中國信用衍生產品市場發展面臨的主要問題/ 188
第三節中國信用衍生產品市場展望/ 190
本章小結/ 193 本章重要術語/ 194 思考練習題/ 194 參考文獻/ 194
相關網路連結/ 194參 考 答 案/ 195
附錄A信用風險的結構化模型/ 200
附錄B簡約化模型/ 208
附錄C我國CDS估值定價技術的主要公式及計算步驟/ 216
附錄D協定文本及相關自律規則/ 223
附錄D-1交易商協會發布《銀行間市場信用風險緩釋工具試點業務規則》及相關配套檔案/ 224
附錄D-2中國銀行間市場金融衍生產品交易主協定（2009年版）/ 235
附錄D-3中國銀行間市場金融衍生產品交易質押式履約保障檔案（2009年版）/ 253
附錄D-4中國銀行間市場金融衍生產品交易轉讓式履約保障檔案（2009年版）/ 265
附錄D-5中國銀行間市場金融衍生產品交易定義檔案（2009年版）/ 276
附錄D-6《中國銀行間市場利率衍生產品交易定義檔案（2012年版）》/ 292
附錄D-7中國銀行間市場匯率衍生產品交易定義檔案 （2012年版）/ 302
附錄D-8中國銀行間市場債券衍生產品交易定義檔案（2012年版）/ 311
附錄D-9中國場外黃金衍生產品交易基本術語（2013年版）/ 324
附錄D-10《中國場外信用衍生產品交易基本術語與適用規則（2016年版）》/ 332
補充閱讀CDS在中國市場的需求和套用研究/ 373
後記/ 375 /
作者簡介
中國銀行間市場交易商協會教材編寫組，主編謝多，現任中國銀行間市場交易商協會秘書長。曾任中國人民銀行總行上海外匯交易中心總裁、國際司司長、金融市場司司長。
