《金融衍生市場投資――理論與實務》是1996年復旦大學出版社出版的圖書，作者是姜緯。
基本介紹
- 書名：《金融衍生市場投資――理論與實務》
- 作者：姜緯
- ISBN：9787309016635
- 頁數：210
- 定價：10.00
- 出版社：復旦大學出版社
- 出版時間：1996-04
- 裝幀：平裝
作者簡介,圖書目錄,
作者簡介
姜緯，女，復旦大學85級經濟學本科，1992年獲得復旦大學的經濟學碩士，1992年至1994年在復旦大學經濟學院任教，1994年至1998年在Prudential Securities上海辦事處和紐約辦事處工作。期間進入芝加哥大學經濟系學習，1997年獲得經濟學碩士，2001年獲得經濟學博士。
圖書目錄
第一章 序論：金融衍生市場概況
第一節 金融衍生市場簡介
第二節 衍生市場交易工具
一 遠期類契約
1遠期契約
2期貨契約
3互換
二 期權類契約
1期權契約
2利率上限與下限
3互換期權
三 其他衍生創新工具
1商品派生債券
2指數貨幣期權憑證
3彈性遠期契約
第三節 金融衍生市場的參與者及其作用
一 市場參與者
1保值者
2投機者
3套利者
二 衍生市場其他作用
1存貨管理
2提高資信度
3收入存量與流量的轉換
第四節 衍生市場的效率
一 “投資者剩餘”
二 評判效率的標準
第一篇 衍生市場與衍生證券
第二章 期貨市場及其套用
第一節 期貨契約的規定
一 契約標的
二 契約規模
三 交割安排
四 標價
五 每日價格波動限制
六 部位限制
七 報價
第二節 期貨交易機制
一 交易過程
二 保證金制度
1逐日盯市
2維持保證金
三 清算所的作用
四 現貨交割
第三節 期貨的保值功能
一 期貨價格與基礎價格
二 基差風險
三 期貨契約的選擇
四 最佳套頭比例
五 展期保值
第三章 互換市場及其套用
第一節 利率互換
一 簡單互換模式
二 金融中介組織的作用
三 交易方法
1利息和本金
2報價方式
四 比較利益說
第二節 貨幣互換
一 貨幣互換機制
二 風險分擔方式
第三節 其他衍生互換
一 商品互換
二 二級衍生互換
第四章 期權市場及其套用
第一節 主要期權品種
一 標準化期權契約
1股票期權
2貨幣期權
3指數期權
4期貨期權
二 場外交易期權契約
第二節 期權交易機制
一 期權契約的規定
1期限
2協定價格
3分紅與拆股
4部位限制和執行限制
5期權的報價
二 市場組織
1市場製造者
2場內經紀人
3指令登記員
4清算公司的作用
三 期權的內在價值
四 保證金制度
1出售暴露期權
2出售有保護的看漲期權
第三節 期權類衍 生物
一 認股權證
二 可轉換債券
第二篇 衍生資產定價理論
第五章 期貨定價理論
第一節 預備知識
一 有關假定
二 連續複利的計算
三 貨幣的時間價值
第二節 遠期契約定價理論
一 不提供任何貨幣收入的證券的遠期契約
二 提供確定貨幣收入的證券的遠期契約
三 有確定貨幣收益率的證券的遠期契約
四 一般結論及不完全市場
第三節 期貨價格、遠期價格與預期未來現貨價格
一 期貨價格與遠期價格
二 期貨價格與預期未來現貨價格
第六章 互換定價理論
第一節 利率互換契約定價
一 債券價格分析法
二 遠期契約分析法
第二節 貨幣互換契約定價
一 債券價格分析法
二 遠期契約分析法
第三節 信用風險
一 契約價值的變化
二 信用風險
第七章 期權定價理論
第一節 影響期權價格的主要因素
第二節 期權定價的一般理論
一 期權價格的上下限
1上限
2下限
二 歐式期權與美式期權比較
1看漲期權
2看跌期權
三 看漲－看跌期權平價
四 紅利對股票期權價格的影響
1期權價格下限
2提前執行
3看漲－看跌平價
第三節 布萊克－休爾斯分析法
一 簡單兩分模型中的期權定價
二 布萊克－休爾斯公式
三 價格波動原因分析
四 紅利對股票期權的影響
1紅利對歐式期權價格的影響
2美式期權
第三篇 衍生資產定價理論套用與實務
第八章 期貨定價理論套用
第一節 股票指數期貨
一 股價指數
二 股價指數期貨價格及其套用
第二節 貨幣期貨
第三節 商品期貨
一 作為投資的商品――貴金屬
二 作為消費的一般商品
三 “持有成本”模型
第四節 利率期貨
一 利率的期限結構
1即期與遠期利率
2利率期限結構曲線
3對利率期限結構的解釋
二 中長期國債期貨
1標價
2轉換係數與最便宜交割
3國債期貨價格的計算
三 短期國債期貨
四 歐洲美元期貨
五 以資產期限為基礎的保值策略
1資產期限的計算
2以期限為基礎的保值策略
第九章 期權定價理論套用
第一節 股價指數期權
一 組合投資保值
二 β係數與期權契約選擇
第二節 貨幣期權
一 貨幣期權契約的規格
二 貨幣期權的定價
第三節 期貨期權
一 期貨期權定價
二 期貨期權與即期期權比較
第四節 利率期權
一 利率期權種類
1利率期貨期權
2帶期權的債券
3互換期權
二 債券期權定價
第十章 期權交易策略
第一節 期權與股票的組合
第二節 差價套作
一 看漲差價
二 看跌差價
三 蝶式差價
第三節 組合期權
一 同價對敲
二 看漲對敲與看跌對敲
三 異價對敲
四 其他組合
第四節 止損策略
一 暴露和有保護的期權部位
二 止損策略
第五節 期權的免疫保值策略
一 保值
二 衍生證券的 值
1遠期契約的 值
2歐式期權的 值
3組合資產的 值
第十一章 總論：衍生市場、風險管理與經濟環境
第一節 風險的實質
一 市場風險
1市場風險的種類
2市場風險的管理方法
二 信用風險
三 營運風險
四 法律風險
第二節 經濟環境
一 巨觀經濟因素
二 微觀經濟因素
三 國際比較
第三節 結語
