《仿真最佳化的理論與套用》是依託復旦大學，由胡建強擔任項目負責人的面上項目。
基本介紹
- 中文名：仿真最佳化的理論與套用
- 依託單位：復旦大學
- 項目類別：面上項目
- 項目負責人：胡建強
項目摘要,結題摘要,
項目摘要
仿真最佳化是近年來運籌與管理科學領域的國際前沿課題。它在工農業生產、金融銀行、交通運輸、通信網路、航空航天以及醫療衛生等領域有著廣泛套用。近年來，隨著雲計算、大數據等新興技術與概念的出現，該課題更是引起了運籌與管理科學領域研究者極大的興趣。本項目旨在對仿真最佳化中最新出現的重要理論與實際問題做深入研究，並套用於管理實踐。理論研究方面，本項目將在金融風險度量與控制、隨機波動率模型的參數估計、動態仿真資源分配與系統選擇策略幾個子課題上開展研究。實際套用方面，本項目將與工業夥伴合作，在半導體晶圓製造系統中的仿真最佳化方法上開展研究；並深入挖掘雲計算平台下的大規模仿真最佳化這一理論與企業實踐相結合的熱點問題。 本項目將與該領域國際前沿的學者深入合作，在以上研究課題上產生一系列有國際影響力理論與方法；並從與企業的合作中提取有意義的理論問題，同開發具有可操作性的方法幫助企業解決實際問題。
結題摘要
仿真最佳化是近年來運籌與管理科學領域的國際前沿課題。它在工農業生產、金融銀行、交通運輸、通信網路、航空航天以及醫療衛生等領域有著廣泛套用。近年來，隨著雲計算、大數據等新興技術與概念的出現，該課題更是引起了運籌與管理科學領域研究者極大的興趣。本項目旨在對仿真最佳化中最新出現的重要理論與實際問題做深入研究，並套用於管理實踐。本項目的主要研究內容有四個：（1）仿真最佳化中敏感性估計，（2）Levy 過程驅動的隨機波動率模型的參數估計，（3）動態仿真資源分配與最優系統選擇策略，（4）仿真最佳化方法的套用（包括帶跳躍的金融模型的風險度量與控制，半導體晶圓製造系統仿真模型，航班恢複決策仿真模型，具有異構投資者、賣空機制及保證金約束市場的均衡資產價格的計算方法，供應鏈管理中庫存的分析和最佳化問題）。本項目經過四年的努力，實現了項目立項時的研究目標，超額完成了項目制定的各項研究任務。四年期間項目負責人和其他成員共發表標註基金資助論文19篇，其中SCI論文13篇，包括5篇發表於管理科學國際頂尖期刊（UTD24列表中的Operations Research, INFORMS Journal of Computing, Production and Operations Management），4篇發表在最佳化領域國際頂級期刊（IEEE Transactions on Automatic Control）。2018年在Operations Research發表的論文《A New Unbiased Stochastic Derivative Estimator for Discontinuous Sample Performances with Structural Parameters》獲美國INFORMS College on Simulation 2019年年度最佳論文獎。總體來說，課題組高質量地完成了課題研究，取得了較好的理論貢獻，並將研究結果套用到若干實踐問題中，部分套用成果正在申請專利過程中，並獲得媒體報導。
