交易系統與方法（原書第5版）

內容簡介

如果交易系統與量化交易這個向來屬於黑箱的行當能有一本可以用於自學與教學的教材，那可能就是佩里 J. 考夫曼的這本《交易系統與方法》了。

本書真正做到了從零開始介紹交易系統，從最初的統計學、數理經濟學的基礎開始，逐步介紹了各種技術分析方法的圖形識別技術、各類交易與數學指標的套用，還介紹了事件與季節性周期驅動的系統模型，此後引入了平倉契約數與利差套利等期貨對沖方法模型，還把行為金融也納入了系統分析的框架中，最後還介紹了風險控制與投資組合配置的模型。

本書之所以有近千頁的厚度，就是因為它不是單純地介紹概念，還具體到了軟體套用環節，公開了自己的一些模型構建參數，並且還附上了編程代碼。對於量化入門新手來說，從本書中能了解整個量化領域的基礎與概況。

圖書目錄

前言

第1章　概述　/ 1

1.1　技術分析的擴張效用　/ 2

1.2　股票與期貨的交易風格的收斂屬性　/ 3

1.3　基本面分析與技術面分析之辯　/ 4

1.4　專業交易人士與業餘交易者　/ 5

1.5　隨機遊走理論　/ 7

1.6　交易風格的確認模式　/ 8

1.7　噪聲的檢測　/ 10

1.8　市場成熟率與全球化　/ 13

1.9　本書數據的背景資料　/ 15

1.10　研究指南　/ 16

1.11　本書所要達到的目的　/ 17

1.12　交易系統概述　/ 18

1.13　本書中相應數字元號的解析　/ 21

1.14　本章小結　/ 22

第2章　基本概念和計算方法　/ 23

2.1　數據和均值所相關的理念　/ 25

2.2　確定均值的方法　/ 28

2.3　價格的分布形態　/ 31

2.4　價格分布之機率相關的階矩：方差、偏度和峰度　/ 35

2.5　標準化的風險與收益　/ 43

2.6　指數問題　/ 49

2.7　系統性能的標準度量方法　/ 52

2.8　機率　/ 54

2.9　供給與需求　/ 59

第3章　圖表分析　/ 69

3.1　開發始終如一的圖表模式　/ 70

3.2　導致價格運行主要趨勢的原因是什麼　/ 73

3.3　棒線圖的解析模式——道氏理論　/ 74

3.4　圖表結構　/ 82

3.5　趨勢線　/ 84

3.6　1日行情模式　/ 91

3.7　持續整理的形態　/ 102

3.8　交易圖表的基本概念　/ 106

3.9　底部形態與頂部形態的累積分布模式　/ 107

交易系統與方法（原書第5版）

基本介紹

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