《算法交易:交易系統、交易策略與執行方法》是2019年人民郵電出版社出版的圖書,作者是高寒。
基本介紹
- 書名:算法交易:交易系統、交易策略與執行方法
- 作者:高寒
- 出版社:人民郵電出版社
- ISBN:9787115508225
《算法交易:交易系統、交易策略與執行方法》是2019年人民郵電出版社出版的圖書,作者是高寒。
《算法交易:交易系統、交易策略與執行方法》是2019年人民郵電出版社出版的圖書,作者是高寒。內容簡介算法交易因為綜合了編程和大數據分析技術,對很多人來說顯得有些高深莫測,但同時它也正在成為金融機構的新競爭優勢。那么,普通...
這類算法常見的方式是先把交易指令拆開,分布到若干個時間段內,每個時間段內具體如何交易由主動型交易算法進行判斷。兩者結合可以達到單獨一種算法所無法達到的效果。VWAP 策略是最常用的交易策略之一,具有簡單易操作等特點,基本思想就是...
一、趨勢跟隨交易系統(Trending Systems)趨勢跟隨交易系統是在高頻交易曝光前最流行也是最熱門的交易系統類型。最早的趨勢跟隨交易策略成形於20世紀早期,主要利用移動平均線進行買入、持有、賣出。之後,由於有了計算機生成的開倉以及平倉信號...
第1章 Python和算法交易 1.1 Python的金融之道 1.1.1 Python與偽代碼 1.1.2 NumPy和向量化 1.1.3 pandas和DataFrame類 1.2 算法交易 1.3 Python的算法交易之道 1.4 本書的重點和先決條件 1.5 交易策略 1.5.1 簡單...
第六章算法交易簡介 6.1什麼是算法交易?6.2背景及歷史回顧 6.2.1交易系統的自動化 6.2.2程式交易和1987年股市崩盤 6.2.3交易系統的十進制化 6.2.4金融數據服務的發展 6.2.5算法交易發展的推動力 6.3算法交易策略簡介 6....
第1章 回測及自動化的執行系統 1.1 回測的重要性 / 2 1.2 回測過程中普遍存在的誤區 / 4 1.3 統計學在回測程式上的套用:假設檢驗 / 19 1.4 交易策略於何時無須被回測 / 25 1.5 回測系統對相應收益率具有預測功能...
第五章 量化交易的執行系統 一個自動化交易系統可以為你做什麼 搭建一個半自動的交易執行系統 搭建一個全自動的交易系統 如何降低交易成本 通過模擬交易檢測你的交易系統 為什麼交易策略的實際表現會和預期表現有偏差 第六章 量化交易的...
6.1 算法交易系統的性能測試 138 6.1.1 評價系統的獲利能力 138 6.1.2 比較各實現模型 138 6.1.3 對系統的信心 139 6.2 回溯檢驗 140 6.2.1 Profit/Loss 檢驗 140 6.2.2 Hit Batio 141 6.2.3 Drawdown 143...
這類算法常見的方式是先把交易指令拆開,分布到若干個時間段內,每個時間段內具體如何交易由主動型交易算法進行判斷。兩者結合可達到單純一種算法無法達到的效果。算法交易的交易策略有三:一是降低交易費用。大單指令通常被拆分為若干個小...
本書首先介紹算法交易的基本概念、起源以及優勢特色,並對證券市場微觀結構的相關概念與理論進行闡述;其次,介紹算法交易策略的交易成本構成情況,研究各種交易成本的度量方法,並深入分析市場衝擊成本的度量方法和影響因素;最後,針對投資者...
1.1.5 眾包算法交易 1.2 基於機器學習的交易策略的設計與執行 1.2.1 數據源和數據管理 1.2.2 從阿爾法因子研究到投資組合管理 1.2.3 策略回測 1.3 機器學習在交易中的套用——策略與用途 1.3.1 算法交易策略的演進 1.3...
3.6 策略改進 61 3.7 小結 62 第4章 創建交易業務 64 4.1 業務結構:零售還是自營? 64 4.2 選擇一家零售經紀公司(或自營交易公司) 66 4.3 設備 68 4.4 小結 69 第5章 交易執行系統 71 5.1 自動交易系統的功能 71...
第1章介紹了電子交易市場、市場參與者和訂單簿。第2章概述了金融微觀結構市場模型。第3章和第4章對市場進行了實證和統計分析。第二部分也就是第5章介紹了交易算法分析相關的數學工具。第三部分深入研究算法交易策略的建模。第6-8章...
又講解Python量化交易策略的常用庫、常用函式與對象、獲取數據函式運用技巧、基本面選股技巧、技術指標函式運用技巧、回測方法與技巧;接著講解Python量化交易策略的機器算法運用技巧、因子分析運用技巧;最後講解Python量化交易策略實戰案例。
目前這是外匯交易界的最先進,最具革命性的變革,紐約華爾街上的許多大公司的外匯交易員並不是把主要精力與時間放在人工盯盤與手動操作上,而是放在不斷編寫與完善自己的交易策略,然後編成自動交易系統讓電腦去自動執行。優點 1.由於智慧型...
在程式化交易系統中,對操作的出入局點、資金管理、風險管理以及對交易的各項環節都有明確而嚴格的要求,這些要求都是交易系統的有機組成部分, 他們都以制度的形式規定下來,對其具體的操作細節和環節都有明確規定,不容許猶豫不決,不...
第四節 市場環境與操作策略 第五節 不同市場的不同預期 第六節 把握股市波動的自身規律 第七節 尋找標誌性位置定點分析決策 第二章 侵略如火――買人系統與策略的技巧解析 第一節 集中拋壓被通吃交易系統與策略 第二節 拋壓區域無...
這兩大核心要素都對高頻交易平台的運算速度提出了極高的要求。高頻交易策略的交易速度包括兩個部分:一部分是指高頻交易系統接收實時行情,分析數據,發出買賣交易指令的速度;另一部分是指交易指令到達交易所的速度。前者需要優秀的算法程式和...
由於程式化交易系統故障而對金融市場造成衝擊和對投資者帶來巨大損失的案例也屢見不鮮。但是,瑕不掩瑜,程式化交易的缺陷並不能阻止其快速地發展,反而吸引了更多的機構和個人投入程式化交易策略系統的研究、開發和套用之中。我國的金融...
自動交易策略主要包括三要素:定單執行,風險管理和資金管理。工作原理 智慧型交易系統的工作原理就是由程式設計師藉助一門電腦程式設計語言,通過編寫程式交易指令模擬人類交易員的行為進行下單操作,實現機器自動進行交易的過程。EA的主要執行過程...
《交易策略:交易技術系統和交易心理的完整解決方案》用通俗易懂的方法來解釋複雜的交易策略。內容簡介 作者在細微之處的準確分析,淵博的知識及其成長經歷是本書核心所在。對於交易者來說,選擇這個高風險的行業,其勇氣令人欽佩。畢竟市場...
本書介紹了不同類型的交易策略,主要從不同的市場環境下如何選擇股票、買/賣點及交易時機的選擇方面做了介紹,並且從實際交易的角度來引領讀者,希望培養投資者正確的投資方法。本書還介紹了具有贏家交易哲學的趨勢交易系統――慧眼交易決策...
一句話:極其開放模型(策略)的設計、風險動態管理技術、誤差矯正反饋檢驗準確率、快捷的下單速度。這四項組成了整個程式化交易系統。利弊 優點 一.使用程式化交易可以在交易過程中可以克服人性的弱點,這是程式化交易最大的優點,也是我喜愛...
一句話:極其開放模型(策略)的設計、風險動態管理技術、誤差矯正反饋檢驗準確率、快捷的下單速度。這四項組成了整個程式化交易系統。系統模式 1. 將交易模式系統化:程式化交易的買賣決策完全決定於系統化、制度化的邏輯判斷規則,透過電腦...
第4章 程式化交易策略 183 4.1 程式化交易策略概述 183 4.1.1 歷史簡介 183 4.1.2 策略結構 185 4.1.3 策略類別 190 4.2 Hans123系統 191 4.2.1 策略思想 191 4.2.2 交易規則 192 4.2.3 系統構造 193 4.2.4...
期權套利的交易策略和方式多種多樣,是多種相關期權交易的組合,具體包括:水平套利、垂直套利、轉換套利、反向轉換套利、跨式套利、蝶式套利、飛鷹式套利等。算法交易 算法交易又被稱為自動交易、黑盒交易或者機器交易,它指的是通過使用...