《金融投資系統交易原理與套用》介紹金融投資最常用的四種分析方法：技術分析、基本面分析、學術分析、心理分析。展示系統交易的實質與運用方法：要素、過程、風險控制。詳解技術分析的盤面特徵、常用指標與交易策略。剖析投資者常見誤區與陷阱，提出應對之道。
基本介紹
- 書名：金融投資系統交易原理與套用
- 出版社：上海大學出版社
- 頁數：265頁
- 開本：16
- 品牌：上海大學出版社
- 作者：吳軍
- 出版日期：2014年2月1日
- 語種：簡體中文
- ISBN：9787567112018
基本介紹,內容簡介,作者簡介,圖書目錄,
基本介紹
內容簡介
《金融投資系統交易原理與套用》從投資流派講到系統交易，從理論分析講到實戰套用，從主觀型交易講到程式化語言，旨在給讀者提供一個系統化交易的藍圖，引領投資者走出投資的誤區。書中借鑑前人思想之處，作者吳軍均忠實地在每章末的參考文獻中列出，供大家參考。每章最後一節附上一則金融領域的經典案例，章末還附有若干思考題，供讀者分析、思考、討論。
作者簡介
吳軍，1975年生，金融學博士、博士後。任教於上海大學悉尼工商學院，碩士生導師。主要研究領域為金融學、民生經濟學。在《統計研究》《世界經濟文匯》等刊物發表相關論文20餘篇，主持國家社會科學基金等課題多項。
圖書目錄
第1章 引言
1.1 金融交易是最容易的難題
1.2 進行系統交易，而不是隨心所欲地交易
1.3 沒有出場計畫的進場，是在給自己挖陷阱
1.4 規避人類弱點
1.5 金融交易行為的種類
1.6 金融交易品種及其選擇標準
1.6.1 選擇標準
1.6.2 主要交易市場與品種
案例分析：量化投資之王——西蒙斯
第2章 金融投資戰略分析
2.1 技術分析（Technical Analysis）：機率判斷型投資戰略
2.1.1 技術分析及其投資戰略總概
2.1.2 技術分析流派的投資哲學
2.1.3 技術分析流派的分析方法
2.2 基本面分析（Fundamental Analysis）：價值判斷型投資戰略
2.2.1 基本面分析及其投資戰略總概
2.2.2 基本分析流派的投資哲學
2.2.3 基本分析流派的分析方法
2.2.4 價值判斷型投資戰略
2.3 學術分析（Academic Analysis）：組合判斷型投資戰略
2.3.1 學術分析與其投資戰略總概
2.3.2 學術分析流派的投資哲學
2.3.3 有效市場假說（Efficient Market Hypothesis）
2.3.4 投資組合理論（Portfolio Investment Theory）
2.3.5 組合判斷型投資戰略
2.3.6 布萊克·斯科爾斯期權定價模型
2.4 心理分析流派（Psychological Analysis）：心理判斷型投資戰略
2.4.1 心理分析及其投資戰略總概
2.4.2 心理分析的特點
2.4.3 個體心理（Individual Psychology）分析
2.4.4 市場心理分析
2.5 各種分析戰略簡要比較
案例分析：長期資本管理公司的破產
第3章 系統交易原理
3.1 系統交易界定
3.2 系統交易要素
3.2.1 頭寸規模——交易多少契約
3.2.2 進場——何時開倉進場
3.2.3 止損——如果判斷出錯了何時退出虧損頭寸
3.2.4 出場——如何退出盈利頭寸
3.2.5 止損與進場、出場規則之間的關係
3.3 系統交易的決策過程
3.4 系統交易的風險控制
3.4.1 交易系統的測試
3.4.2 破產風險與頭寸規模的確定
3.4.3 止損與出場
3.5 系統交易的優點
3.5.1 避免人性干擾、減輕投資者心理壓力
3.5.2 量化交易業績、評價交易策略
3.5.3 有效控制風險
3.5.4 解放人力
案例分析：期貨日報網期貨實戰排行榜分析
第4章 金融投資系統交易戰術套用
4.1 基於不同理論基礎的交易系統
4.1.1 基於技術分析的交易系統
4.1.2 基於基本面分析的交易系統
4.1.3 基於學術分析的交易系統
4.1.4 基於心理分析的交易系統
4.1.5 基於其他分析的交易系統
4.2 交易系統方法選擇
4.2.1 不同分析方法的適用性分析
4.2.2 多品種、多框架系統交易方法的內在要求
案例分析：“笑傲江湖”實盤大賽投資者操盤分析
第5章 基於技術分析的交易系統——基本知識
5.1 技術分析盤面特徵
5.1.1 分時圖
5.1.2 主圖與副圖
5.1.3 盤口
5.2 常用指標介紹
5.2.1 基於價格的指標
5.2.2 基於量倉的指標
5.2.3 基於時空的指標
5.3 技術指標用法的共性
5.3.1 黃金交叉、死亡交叉
5.3.2 假叉
5.3.3 超買超賣
5.3.4 頂底背離
5.3.5 共振
案例分析：巴林銀行倒閉事件
第6章 基於技術分析的交易系統——入場、出場策略設計
6.1 入場策略設計
6.1.1 為入場做計畫
6.1.2 入場策略
6.2 出場策略設計
6.2.1 為出場做計畫
6.2.2 出場策略
案例分析：光大證券烏龍指事件
第7章 程式化交易
7.1 程式化交易介紹
7.1.1 什麼是程式化交易
7.1.2 程式化交易的優缺點
7.1.3 程式化交易設計過程中的注意事項
7.2 程式化交易軟體介紹
7.2.1 文華財經贏智程式化交易軟體（WH8）
7.2.2 交易開拓者（Trader Blazer）
7.2.3 MT4交易平台
7.2.4 金字塔交易軟體
7.2.5 MultiCharts
7.3 程式化交易系統舉例
7.3.1 麥語言基礎講解
7.3.2 四周規則交易模型
7.3.3 移動平均線組合模型
7.3.4 MACD模型
7.3.5 國外優秀程式化交易系統介紹
7.4 傑出程式化交易員的事跡
7.4.1 量化投資之王——西蒙斯
7.4.2 量化投資布道者——巴爾·羅森伯格
7.4.3 最成功的“海龜”——柯蒂斯·費思
案例分析：“笑傲江湖”實盤大賽量化組操作方法分析
第8章 投資者常見問題和誤區剖析
8.1 常見問題解析
8.1.1 市面上出售的盈利系統值得購買嗎
8.1.2 追求高勝率還是高盈利率
8.1.3 戰無不勝的規則存在嗎
8.1.4 投資策略是否具有品種普適性和周期普適性
8.1.5 保本頭寸還是跟勢頭寸
8.1.6 槓桿究竟給投資者帶來了什麼
8.1.7 金字塔式加倉與倒金字塔式加倉哪種更可取
8.1.8 參數最佳化與不最佳化的利弊何在
8.1.9 短線與長線，孰優孰劣
8.1.10 左側交易還是右側交易
8.2 初學者陷阱
8.2.1 隨時在市
8.2.2 過量交易
8.2.3 等視盈虧
8.2.4 忽視測試
8.2.5 不設止損
8.2.6 不守紀律
案例分析：期貨實盤大賽冠軍感悟
附錄1 國內外金融交易品種簡表
附錄2 常用術語
後記
1.1 金融交易是最容易的難題
1.2 進行系統交易，而不是隨心所欲地交易
1.3 沒有出場計畫的進場，是在給自己挖陷阱
1.4 規避人類弱點
1.5 金融交易行為的種類
1.6 金融交易品種及其選擇標準
1.6.1 選擇標準
1.6.2 主要交易市場與品種
案例分析：量化投資之王——西蒙斯
第2章 金融投資戰略分析
2.1 技術分析（Technical Analysis）：機率判斷型投資戰略
2.1.1 技術分析及其投資戰略總概
2.1.2 技術分析流派的投資哲學
2.1.3 技術分析流派的分析方法
2.2 基本面分析（Fundamental Analysis）：價值判斷型投資戰略
2.2.1 基本面分析及其投資戰略總概
2.2.2 基本分析流派的投資哲學
2.2.3 基本分析流派的分析方法
2.2.4 價值判斷型投資戰略
2.3 學術分析（Academic Analysis）：組合判斷型投資戰略
2.3.1 學術分析與其投資戰略總概
2.3.2 學術分析流派的投資哲學
2.3.3 有效市場假說（Efficient Market Hypothesis）
2.3.4 投資組合理論（Portfolio Investment Theory）
2.3.5 組合判斷型投資戰略
2.3.6 布萊克·斯科爾斯期權定價模型
2.4 心理分析流派（Psychological Analysis）：心理判斷型投資戰略
2.4.1 心理分析及其投資戰略總概
2.4.2 心理分析的特點
2.4.3 個體心理（Individual Psychology）分析
2.4.4 市場心理分析
2.5 各種分析戰略簡要比較
案例分析：長期資本管理公司的破產
第3章 系統交易原理
3.1 系統交易界定
3.2 系統交易要素
3.2.1 頭寸規模——交易多少契約
3.2.2 進場——何時開倉進場
3.2.3 止損——如果判斷出錯了何時退出虧損頭寸
3.2.4 出場——如何退出盈利頭寸
3.2.5 止損與進場、出場規則之間的關係
3.3 系統交易的決策過程
3.4 系統交易的風險控制
3.4.1 交易系統的測試
3.4.2 破產風險與頭寸規模的確定
3.4.3 止損與出場
3.5 系統交易的優點
3.5.1 避免人性干擾、減輕投資者心理壓力
3.5.2 量化交易業績、評價交易策略
3.5.3 有效控制風險
3.5.4 解放人力
案例分析：期貨日報網期貨實戰排行榜分析
第4章 金融投資系統交易戰術套用
4.1 基於不同理論基礎的交易系統
4.1.1 基於技術分析的交易系統
4.1.2 基於基本面分析的交易系統
4.1.3 基於學術分析的交易系統
4.1.4 基於心理分析的交易系統
4.1.5 基於其他分析的交易系統
4.2 交易系統方法選擇
4.2.1 不同分析方法的適用性分析
4.2.2 多品種、多框架系統交易方法的內在要求
案例分析：“笑傲江湖”實盤大賽投資者操盤分析
第5章 基於技術分析的交易系統——基本知識
5.1 技術分析盤面特徵
5.1.1 分時圖
5.1.2 主圖與副圖
5.1.3 盤口
5.2 常用指標介紹
5.2.1 基於價格的指標
5.2.2 基於量倉的指標
5.2.3 基於時空的指標
5.3 技術指標用法的共性
5.3.1 黃金交叉、死亡交叉
5.3.2 假叉
5.3.3 超買超賣
5.3.4 頂底背離
5.3.5 共振
案例分析：巴林銀行倒閉事件
第6章 基於技術分析的交易系統——入場、出場策略設計
6.1 入場策略設計
6.1.1 為入場做計畫
6.1.2 入場策略
6.2 出場策略設計
6.2.1 為出場做計畫
6.2.2 出場策略
案例分析：光大證券烏龍指事件
第7章 程式化交易
7.1 程式化交易介紹
7.1.1 什麼是程式化交易
7.1.2 程式化交易的優缺點
7.1.3 程式化交易設計過程中的注意事項
7.2 程式化交易軟體介紹
7.2.1 文華財經贏智程式化交易軟體（WH8）
7.2.2 交易開拓者（Trader Blazer）
7.2.3 MT4交易平台
7.2.4 金字塔交易軟體
7.2.5 MultiCharts
7.3 程式化交易系統舉例
7.3.1 麥語言基礎講解
7.3.2 四周規則交易模型
7.3.3 移動平均線組合模型
7.3.4 MACD模型
7.3.5 國外優秀程式化交易系統介紹
7.4 傑出程式化交易員的事跡
7.4.1 量化投資之王——西蒙斯
7.4.2 量化投資布道者——巴爾·羅森伯格
7.4.3 最成功的“海龜”——柯蒂斯·費思
案例分析：“笑傲江湖”實盤大賽量化組操作方法分析
第8章 投資者常見問題和誤區剖析
8.1 常見問題解析
8.1.1 市面上出售的盈利系統值得購買嗎
8.1.2 追求高勝率還是高盈利率
8.1.3 戰無不勝的規則存在嗎
8.1.4 投資策略是否具有品種普適性和周期普適性
8.1.5 保本頭寸還是跟勢頭寸
8.1.6 槓桿究竟給投資者帶來了什麼
8.1.7 金字塔式加倉與倒金字塔式加倉哪種更可取
8.1.8 參數最佳化與不最佳化的利弊何在
8.1.9 短線與長線，孰優孰劣
8.1.10 左側交易還是右側交易
8.2 初學者陷阱
8.2.1 隨時在市
8.2.2 過量交易
8.2.3 等視盈虧
8.2.4 忽視測試
8.2.5 不設止損
8.2.6 不守紀律
案例分析：期貨實盤大賽冠軍感悟
附錄1 國內外金融交易品種簡表
附錄2 常用術語
後記
