主成分

主成分( principal component),多個隨機向量的兩兩不相關且具有最大方差的標準化線性組合。設有p維隨機向量X =(xl,…,X。),協方差矩陣∑2[%k,,Al≥…≥A。>o(m≤P)是∑的非零特徵根,ei=(e.1,…,eip)7是屬於特徵根A.的標準正交特徵向量。

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