中證500滬市交易型開放式指數證券投資基金是大成基金髮行的一個指數型的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：中證500滬市ETF
- 基金類型：指數型
- 基金狀態：正常
- 基金公司：大成基金
- 基金管理費：0.50%
- 首募規模：5.41億
- 託管銀行：中國銀行股份有限公司
- 基金代碼：510440
- 成立日期：20120824
- 基金託管費：0.10%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
緊密跟蹤標的指數，追求與標的指數相似的投資回報。
投資範圍
本基金主要投資於標的指數成份股和備選成份股。
為更好地實現基金的投資目標，本基金可能會少量投資於國內依法發行上市的非標的指數成份股（包括中小板、創業板及其他經中國證監會核准上市的股票）、新股、債券（含中期票據）、貨幣市場工具、銀行存款、權證、股指期貨、資產支持證券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。如法律法規或監管機構以後允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
投資策略
本基金為被動式指數基金，採取完全複製法，即按照標的指數的成份股組成及其權重構建股票投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。
當預期成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行為時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性不足時，或其他原因導致無法有效複製和跟蹤標的指數時，基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整，從而使得投資組合緊密地跟蹤標的指數。
本基金可投資股指期貨和其他經中國證監會允許的衍生金融產品，如權證以及其他與標的指數或標的指數成份股、備選成份股相關的衍生工具。本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，力爭利用股指期貨的槓桿作用，降低股票倉位頻繁調整的交易成本和跟蹤誤差，達到有效跟蹤標的指數的目的。
在正常市場情況下，本基金的風險控制目標是追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0．2%，年跟蹤誤差不超過2%。如因標的指數編制規則調整等其他原因，導致基金跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過了上述範圍，基金管理人應採取合理措施，避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差的進一步擴大。
收益分配原則
1、基金收益分配採用現金方式；
2、本基金的每份基金份額享有同等分配權；
3、基金收益評價日核定的基金份額淨值增長率超過標的指數同期增長率達到1%以上，基金管理人可進行收益分配；
4、本基金以使收益分配後基金份額淨值增長率儘可能貼近標的指數同期增長率為原則進行收益分配。基於本基金的性質和特點，本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提，收益分配後有可能使除息後的基金份額淨值低於面值，即基金收益分配基準日（即收益評價日）的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後可能低於面值；
5、在符合有關基金分紅條件的前提下，基金收益分配每年至多12次；若基金契約生效不滿3個月，可不進行收益分配；
6、本基金收益分配的發放日距離收益分配基準日的時間不超過15個工作日。
7、法律法規或監管機構另有規定的，從其規定。
在不影響投資者利益的情況下，基金管理人可在法律法規允許的前提下酌情調整以上基金收益分配原則，此項調整不需要召開基金份額持有人大會，但應於變更實施日前在指定媒體上公告。
