信誠中證500指數分級證券投資基金(信誠中證500指數A)

信誠中證500指數分級證券投資基金是信誠基金髮行的一個結構型的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：信誠中證500指數A
• 基金類型：結構型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：信誠基金
• 基金管理費：1.00%
• 首募規模：3.74億
• 託管銀行：中國建設銀行股份有限公司
• 基金代碼：150028
• 成立日期：20110211
• 基金託管費：0.22%

投資目標

本基金進行數量化指數投資，通過嚴謹的數量化管理和投資紀律約束，實現對中證500指數的有效跟蹤，為投資者提供一個投資中證500指數的有效工具。

投資範圍

本基金的投資範圍為具有良好流動性的金融工具，包括中證500指數的成份股及其備選成份股、新股（一級市場初次發行或增發）、債券、權證、股指期貨以及中國證監會允許基金投資的其它金融工具。

投資策略

本基金採用數量化指數投資方法，按照成份股在中證500 指數中的基準權重為基礎，以抽樣複製的策略構建指數化投資組合，並根據標的指數成份股及其權重的變化進行相應調整，力爭保持基金淨值收益率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。
當預期成份股發生調整和成份股發生配股、增發、分紅等行為時，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，或因某些特殊情況導致流動性不足時，或法律法規禁止投資等其他原因導致無法有效複製和跟蹤標的指數時，基金管理人可以對投資組合管理進行適當變通和調整，力求降低跟蹤誤差。
基金管理人將對成份股的流動性進行分析，如發現流動性欠佳的個股將可能採用合理方法尋求替代。基金管理人運用以下策略構造替代股組合：
(1)基本面替代：按照與被替代股票所屬行業，基本面及規模相似的原則，選取一攬子標的指數成份股票作為替代股備選庫；
(2)相關性檢驗：計算備選庫中各股票與被替代股票日收益率的相關係數並 選取與被替代股票相關性較高的股票組成模擬組合，以組合與被替代股票的日收益率序列的相關係數最大化為最佳化目標，求解組合中替代股票的權重，並構建替代股組合。
基金管理人可運用股指期貨，以提高投資效率更好地達到本基金的投資目標。本基金在股指期貨投資中將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，在風險可控的前提下，本著謹慎原則，參與股指期貨的投資，以管理投資組合的系統性風險，改善組合的風險收益特性。此外，本基金還將運用股指期貨來對沖特殊情況下的流動性風險以進行有效的現金管理，如預期大額申購贖回、大量分紅等，以及對沖因其他原因導致無法有效跟蹤標的指數的風險。
基金管理人將建立股指期貨交易決策部門或小組，授權特定的管理人員負責股指期貨的投資審批事項，同時針對股指期貨交易制定投資決策流程和風險控制等制度並報董事會批准。此外，基金管理人還將做好培訓和準備工作。

收益分配原則

本基金（包括信誠中證500份額、信誠中證500 A份額、信誠中證500 B份額）不進行收益分配。
經基金份額持有人大會決議通過，並經中國證監會核准後，如果終止信誠中證500 A份額與信誠中證500 B份額的運作，本基金將根據基金份額持有人大會決議調整基金的收益分配。具體見基金管理人屆時發布的相關公告。