中國商業銀行匯率風險研究

內容簡介

《中國商業銀行匯率風險研究》指出我國商業銀行匯率風險內生於世界貨幣體系。匯率風險是商業銀行一種重要的市場風險，它內生於世界貨幣體系中的浮動匯率制度，對匯率風險的不當管理會使商業銀行遭受意想不到的巨大損失。我國已於2005年下半年實行了浮動匯率制度，國內商業銀行實行“走出去”的經營戰略，因此匯率風險成為影響我國商業銀行收益的重要因素。商業銀行匯率風險管理必須置於世界範圍內才能有效。匯率風險產生的根源是商業銀行外匯資產與負債不匹配，實質上是外匯市場中參與者多重利益博弈的結果。

圖書目錄

1導論

1.1，問題的提出與選題意義

1.2國內外研究現狀

1.2.1 基於資本市場法的研究

1.2.2基於現金流法的研究

1.2.3基於風險價值法的研究

1.2.4 國內研究現狀

1.3本書的研究方法與框架結構

1.3.1 本書的研究方法

1.3.2本書的邏輯框架

1.4本書的主要創新點、局限性和進一步研究方向

1.4.1 本書的主要創新點

1.4.2本書的局限性

1.4.3 進一步研究的方向

2商業銀行匯率風險及其生成機制

2.1匯率風險和匯率決定理論

2.1.1 匯率風險

2.1.2 匯率決定理論

2.2匯率風險和匯率制度

2.2.1 匯率制度的發展歷史

2.2.2 匯率制度的選擇

2.3匯率風險生成機制

3我國商業銀行匯率風險的識別

3.1匯率風險識別：資本市場法

3.1.1 模型設定

3.1.2 數據來源和計量方法

3.1.3 實證研究與分析

3.1.4 結果討論

3.2匯率風險識別：外匯敞口法

3.2.1 外匯敞口法

3.2.2 商業銀行外匯敞口風險識別

3.2.3 外匯敞口法小結

3.3兩種匯率風險識別方法比較

4我國商業銀行匯率風險的測度

4.1風險價值法產生的歷史背景

4.2對風險價值法的具體分析

4.2.1 風險價值法的定義

4.2.2風險價值法的參數選擇

4.2.3 風險價值法的估計方法

4.3我國商業銀行匯率波動風險的度量

4.3.1 AR—EGARCH—VaR模型設定

4.3.2參數估計和數據分析

4.3.3 本節結論

5商業銀行匯率風險管理的國際經驗

5.1商業銀行風險管理的發展

……

6我國商業銀行匯率風險的管理

7結論與政策建議

參考文獻

後記

作者簡介

周浩，1973年出生，安徽亳州人，副教授，經濟學博士。現供職於中國人民銀行合肥中心支行，2009年獲得西南財經大學經濟學博士學位(金融學專業)，研究方向為金融理論與政策。近年來獨立在《改革》、《財經科學》、《經濟體制改革》等全國經濟類核心期刊上發表論文十餘篇，並作為主要研究人員參與國家社會科學基金重大項目、教育部人文社會科學基金項目、中國人民銀行重點課題等多項研究，取得多項學術成果。

中國商業銀行匯率風險研究

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