《中國債券市場投資分析及組合管理》是經濟科學出版社出版的圖書,作者是王鐵鋒
基本介紹
- 作者:王鐵鋒
- 出版社:經濟科學出版社
- 出版時間:2005年1月
- 頁數:217 頁
- 定價:15.0 元
- 裝幀:平裝
- ISBN:9787505847446
《中國債券市場投資分析及組合管理》是經濟科學出版社出版的圖書,作者是王鐵鋒
《中國債券市場投資分析及組合管理》是經濟科學出版社出版的圖書,作者是王鐵鋒...
13.5 外國市場的技術分析381 13.6 債券市場技術分析382 第14章 股票組合管理策略385 14.1 積極管理和消極管理385 14.2 股票組合消極管理策略387 14.3 股票組合積極管理策略392 14.4 價值型投資和成長型投資396 14.5 投資風格分析398 14.6 資產配置策略402 第五部分 第15章 債券基礎知識411 15.1 債券的...
第18章 附有嵌入式期權債券分析 第19章 住房抵押貸款支持證券分析 第20章 可轉換債券分析 第21章 公司債券信用分析 第22章 信用風險模型 第23章 積極的債券組合管理策略 第24章 指數化策略 第25章 負債融資策略 第26章 債券投資業績的衡量和評估 第27章 利率期貨契約 第28章 利率期權 第29章 利率互換、...
進行了修訂:第一,根據我國債券市場發展的最新情況,在《證券市場基礎知識》、《證券發行與承銷》中增加了有關公司債券、中期票據的基本概念及發行與承銷的相關規定,在《證券投資分析》中增加了有關債券組合管理的內容;第二,增加了《證券公司監督管理條例》及《證券公司風險處置條例》的相關內容;第三,根據中國...
《債券組合投資》是一部由 維尼爾班薩利所著書籍,2016年機械工業出版社出版發行。內容簡介 《債券戰略投資》可以幫助你建立適應每種經濟周期的投資組合,並提高你的管理收益。太平洋資產管理公司的執行副總裁,投資組合經理維尼爾?班薩利分享了他在長期實業中進行投資組合管理所積累下的經驗,他管理的投資組合在金融危機...
《投資組合管理》是2013年3月復旦大學出版社出版的圖書,作者是程黃維。內容簡介 《註冊金融分析師系列:投資組合管理》的第一部分特別安排了基礎篇,介紹了投資的背景知識、資產的配置和投資的收益和風險分析,作為正式介紹西方現代投資理論的一個過渡;在第二部分理論篇我們先闡述了市場有效理論,然後用四個章節分別對...
投資組合是由投資人或金融機構所持有的股票、債券、金融衍生產品等組成的集合。目的是分散風險。投資組合可以看成幾個層面上的組合。第一個層面組合,由於安全性與收益性的雙重需要,考慮風險資產與無風險資產的組合,為了安全性需要組合無風險資產,為了收益性需要組合風險資產。第二個層面組合,考慮如何組合風險資產,...
為了提高債券從業人員的職業水平,促進我國債券市場的發展,中央國債登記公司組織編寫了債券從業人員系列培訓教材,《債券投資》是其中一本。本書共分九章:債券投資概述、債券的估值與定價分析、債券投資的市場分析、債券投資品種分析、債券投資與風險管理、債券投資組合管理、債券投資的賬務處理、債券投資績效評估,全面系統...
7.2 債券的現金流與價值計算 7.3 投資組合的構建 8 利用VaR方法度量投資風險 8.1 VaR的歷史和基本概念解析 8.2 VaR的計算方法 8.3 基於GARCH模型的VaR計算方法 8.4 基於VaR約束的投資組合 8.5 VaR度量證券投資的實證分析 參考文獻 後記 作者簡介 趙嫻,女,1964年生,教授,經濟學碩士,碩士研究生導師,...
政府需要從市場設計、監管等角度採取多種措施改進市場透明度,以此提升中國企業債券交易的市場質量。 出版信息 作者簡介 何志剛,經濟學博士,浙江工商大學金融學教授,英國約克大學國家留學基金公派訪問學者。長期從事資本市場領域的教學和研究,先後主講《股票投資技術分析》《期貨投資學》《金融工程學》等課程。
在本書中,作者採用切實可行的實務方法對債券投資進行了分析,並對各種類型的債券和利率衍生工具進行了詳細的闡述。此外,本書還著重介紹了這些投資工具的投機特徵、最新定價方法、利率風險的定量分析技術以及運用這些投資工具的投資組合管理策略。作者法博茲博士在耶魯大學講授固定收益證券課程,同時還在很多公司從事投資分析...
第十一章債券投資組合管理191 第一節債券投資管理的基礎:久期與凸性191 一、久期191 二、凸性194 第二節消極的債券投資策略196 一、免疫197 二、現金流搭配策略200 三、指數化策略201 四、梯型組合策略201 五、槓鈴型組合策略202 第三節積極的債券投資策略202 一、或有免疫202 二、橫向水平分析203 三、債券互換...
9 債券分析 9.1 債券基礎知識 9.2 債券定價基礎 9.3 利率期限結構 9.4 債券久期與凸度 10 股票定價與組合管理 10.1 股票定價分析基礎 10.2 股票定價模型 10.3 股票組合管理 11 期權定價與組合管理 11.1 期權定價分析基礎 11.2 期權定價理論 11.3 期權的套用 專 題 篇 12 投資的國際視角 12.1 ...
接下來,逐一介紹了美國債券市場的各個重要組成部分,包括國債市場、政府機構債券市場 、市政債券市場、公司債券市場、資產支持證券市場和抵押貸款支持證券市場等。然後,闡述了債券的信用風險及其分析方法,討論了如何利用不同的債券投資策略實現債券組合管理目標以及如何衡量和評價債券組合管理者的投資業績。在第九版中,...
債券基金,又稱為債券型基金,是指專門投資於債券的基金,它通過集中眾多投資者的資金,對債券進行組合投資,尋求較為穩定的收益。債券是政府、金融機構、工商企業等機構直接向社會借債籌措資金時,向投資者發行,並且承諾按一定利率支付利息並按約定條件償還本金的債權債務憑證。根據中國證監會對基金類別的分類標準,基金...
利率市場化下如何最佳化投資組合管理 對債券組合管理的幾點思考 北京銀行債券賬戶風險管理探索實踐 商業銀行市場風險管理經驗介紹 債券投資業務風險管理與展望 附錄:“中國國債管理戰略計量分析”中期評審會及結題會評審意見綜述 後記 關於中國國債管理戰略計量分析課題研究項目執行及成果的說明 ...
本基金通過對巨觀經濟變數(包括國內生產總值、工業增長、貨幣信貸、固定資產投資、消費、通脹率、外貿差額、財政收支、價格指數和匯率等)和巨觀經濟政策(包括貨幣政策、財政政策、產業政策、外貿和匯率政策等)等進行定性和定量分析,預測未來的利率變化趨勢,判斷債券市場對上述變數和政策的反應,並據此積極調整債券組合...
兩者的綜合使用,將有助於實現基金的投資目標,即力爭實現基金收益隨著時間增長的逐步提升。(二)債券組合管理策略 本基金將綜合運用多種債券投資策略,實現組合增值。1、利率策略 利率策略主要是從組合久期及組合期限結構兩個方向制定針對市場利率因素的投資策略。通過全面研究國民經濟運行狀況,分析巨觀經濟運行的可能情景...
首先,本基金管理人的研究部將綜合分析巨觀面的各個因素,包括巨觀經濟運行態勢、貨幣政策動向、資金面情況等各巨觀因素的分析,每季度對未來一個季度債券市場的總體收益率水平變化進行評估,並將評估報告提交本基金管理人的投資決策委員會,作為確定組合久期的決策依據。投資決策委員會以研究部提交的債券市場評估報告為參考...
第三節 資產組合理論 一、資產組合的收益和風險 二、確定最優的風險-收益組合 第四節 資本資產定價模型 一、CAPM模型 二、資本資產定價模型的套用 第五節 有效市場假說 一、有效市場理論 二、有效市場理論與證券投資分析 第二部分 金融產品 第三章 債券投資 第一節 債券與債券市場 一、債券 二、債券的發行與...
當預期市場總體利率水平降低時,本基金將延長所持有的債券組合的久期值,從而可以在市場利率實際下降時獲得債券價格上升收益;反之,當預期市場總體利率水平上升時,則縮短組合久期,以規避債券價格下降的風險帶來的資本損失,獲得較高的再投資收益。2、期限結構配置策略 本基金將綜合考察收益率曲線和信用利差曲線,通過預期...
1、債券投資組合的構建 本基金的債券投資組合主要由標的指數成份券和備選券構建組成。構建原則如下:(1)投資標的配置以匹配跟蹤指數久期為目標;通過對標的指數中各成份券的流動性分析,選取具有較好流動性的指數成份券作為組合構建備選券,同時,在綜合考慮本基金資產規模、市場流動性和交易成本等因素對其逐步買入。(...
本基金通過對巨觀經濟變數(包括國內生產總值、工業增長、貨幣信貸、固定資產投資、消費、通脹率、外貿差額、財政收支、價格指數和匯率等)和巨觀經濟政策(包括貨幣政策、財政政策、產業政策、外貿和匯率政策等)等進行定性和定量分析,預測未來的利率變化趨勢,判斷債券市場對上述變數和政策的反應,並據此積極調整債券組合的...