上證企債30交易型開放式指數證券投資基金

上證企債30交易型開放式指數證券投資基金是博時基金髮行的一個債券型的基金理財產品

基本介紹

• 基金簡稱：博時上證企債30ETF
• 基金類型：債券型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：博時基金
• 基金管理費：0.40%
• 首募規模：3424.90億
• 託管銀行：中國工商銀行股份有限公司
• 基金代碼：511210
• 成立日期：20130711
• 基金託管費：0.10%

投資目標

緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。

投資範圍

本基金主要投資於標的指數成份債券和備選成份債券。
為更好地實現基金的投資目標，本基金可能會適當投資於其他債券及中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。在法律法規允許的情況下，基金管理人在履行相應程式後可以使用相關金融衍生工具。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。

投資策略

本基金將根據資產規模、日常申購贖回情況、市場流動性等情況主要採取分層抽樣複製策略和適當的替代性策略實現對標的指數的緊密跟蹤。本基金跟蹤標的指數成份債券和備選成份債券的資產比例不低於基金資產淨值的80%。
1、分層抽樣複製策略
本基金主要採取分層抽樣複製法構建基金債券投資組合，並根據標的指數成份債券及其權重的變動而進行相應的調整。
2、替代性策略
當成份債券市場流動性不足或因法規規定本基金不能投資關聯方債券等情況導致本基金無法有效複製和跟蹤標的指數時，基金管理人將通過投資備選成份債券為主，並輔以非成份債券等金融工具來構建替代組合進行跟蹤複製。
由於定期和不定期的調整需求，基金管理人可構建替代組合。構建替代組合將以債券市場流動性為約束條件，綜合考慮權重、到期收益率和久期的匹配度來考察，使得替代組合與被替代債券的跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
在法律法規允許的情況下，基金管理人在履行相應程式後可以使用相關金融衍生工具，以更好地實現基金的投資目標。但基金管理人使用相關金融衍生工具必須是以提高投資效率、降低交易成本、縮小跟蹤偏離度和跟蹤誤差等為目的，而非用於投機或用作槓桿工具放大基金的投資。
在正常市場情況下，本基金的風險控制目標是追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年化跟蹤誤差不超過2%。如因指數編制規則或其他因素導致基金跟蹤偏離度或跟蹤誤差超過上述範圍，基金管理人應採取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進一步擴大。

收益分配原則

本基金收益分配應遵循下列原則：
1、基金收益評價日核定的基金收益率超過標的指數同期收益率達到0.25%以上，方可進行收益分配；
2、在符合上述基金分紅條件的前提下，基金收益每年最多分配4次。每次基金收益分配比例根據以下原則確定：使收益分配後基金淨值增長率儘可能貼近標的指數同期增長率。基於本基金的性質和特點，本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提，收益分配後可能使除息後的基金份額淨值低於面值；
3、基金收益分配採用現金方式；
4、每一基金份額享有同等分配權；
5、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。