fr007

2006年,國家開發銀行與全國銀行間同業拆借中心聯合推出了銀行間回購定盤利率(FixingRepoRate),先推出了隔夜(標識為FR001)和七天(標識為FR007)兩個品種,目的是為了給銀行間市場開展利率互換遠期利率協定衍生品業務提供參考利率

銀行同業間七天回購定盤利率,是利率定價的基礎。
FR007屬於盤中利率,採用中位數算法,即採用對每日9:00至11:00盤中數據取中位數的算法獲得利率。
FR007僅將一段時間內沒有交易和當日市場出現利率調整等重大事件這兩種情況視為異常情況,在出現上述兩種異常情況時,也僅是調整取數據的時間。

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