VaR體系

VaR體系即Value at Risk（VaR），是指未來一定時間內，在給定的可能性下，任何一種金融工具和品種的潛在變化。

基本介紹

• 中文名：VaR體系
• 外文名：Value at Risk
• 行業：金融經濟
• 用途：分析經濟潛在變化

VaR是一種利用機率論與數量統計來評估風險的方法，它可以使投資人既知道損失發生的可能性，又知道潛在損失的金額。