《VaR估計精度與違約風險建模研究》是一本於2014年2月24日中國金融出版社出版的圖書，作者是花俊洲。
基本介紹
- 書名：《VaR估計精度與違約風險建模研究》
- 作者：花俊洲
- 出版社：中國金融出版社
- 出版時間：2014年2月24日
內容簡介,作者簡介,
內容簡介
從20世紀70年代開始，金融風險便成為全球關注的重點，而如何對金融風險加以度量則是學術界研究的熱門課題。金融風險管理的研究內容十分豐富，其中技術性研究主要在微觀層次上討論風險管理的具體操作方法，涉及到風險度量方法和定量分析。但限於計算問題，直到90年代中期，VaR（Value-at-Risk）風險度量方法才得以提出，到目前為止，VaR是金融市場風險管理和金融監管的主流方法，該方法已被全球各主要銀行、非銀行金融機構、公司和金融監管機構廣泛採用。然而，從技術層面來說，對於VaR理論和套用研究還不十分成熟。因此本文從VaR的技術性層面入手，在研究內容上選擇了以VaR估計精度以及對違約風險建模兩個方面來作為重點研究對象。從整體結構和思路上看，論文以VaR風險度量方法作為主線貫穿全篇，並沿著兩條思路展開研究：第一是VaR估計的三類主要方法在中國證券市場中的相關估計精度問題；第二則是對於違約風險的VaR建模問題和它的修正方法——CVaR約束下的違約風險模型及其組合選擇問題。由於VaR風險度量通常是金融機構和風險監管部門主要依據，因此本文以這兩部分內容構成整個主體框架來進行研究，對於金融機構和風險監管部門的實際工作將有一定的參考價值。
作者簡介
男，安徽無為人，上海交通大學管理學博士,上海金融學院副教授，研究方向：金融工程。 曾在《系統科學與數學》、《系統工程理論方法與套用》、《統計研究》、《上海交通大學學報》（自科版）、《統計與決策》等期刊發表論文十多篇。
