《21世紀高等學校金融學系列教材·投資學子系列·組合投資與投資基金管理》是2004年中國金融出版社出版的圖書，作者是陳偉忠。
基本介紹
- 書名：21世紀高等學校金融學系列教材·投資學子系列·組合投資與投資基金管理
- 作者：陳偉忠
- 出版社：中國金融出版社
- 出版時間：2004年8月1日
圖書信息,作者簡介,內容簡介,目錄,
圖書信息
出版社: 中國金融出版社; 第1版 (2004年8月1日)
平裝: 176頁
正文語種: 簡體中文
開本: 16
ISBN: 9787504934178
條形碼: 9787504934178
尺寸: 23.6 x 16.4 x 1 cm
重量: 240 g
作者簡介
陳偉忠，男，同濟大學教授、博士生導師。1957年出生，江蘇無錫人。1982年1月大學畢業並獲理學學士學位。1984年11月西安交通大學研究生畢業獲管理工程碩士學位，同時留校任教。1997年在西安交通大學獲管理學博士學位。歷任西安交通大學管理學院技術經濟教研室、套用經濟系、金融與財務系主任以及副教授（1992年）、教授（1996年）、博士生導師（1998年）等職。1999年8月調入同濟大學經濟與管理學院任教授、博導、現代金融研究所所長、中法合作SIMBA執行主任等職。目前主要從事現代金融學、投資學、高新技術產業、技術經濟評價、風險管理等方面的研究與教學；先後承擔完成國家自然科學基金等類項目20餘項，在《經濟學動態》、《管理工程學報》、《中國金融學》、《西安交通大學學報》、《經濟科學》、《同濟大學學報》等學術刊物上發表論文70餘篇，著有《動態組合投資理論與中國證券資產定價》等學術專著4部，出版教材6部。
內容簡介
《組合投資與投資基金管理》系統、全面地介紹了組合投資與證券投資基金的基本概念、組合投資的構建方法、一般的投資理論和規律以及證券投資基金的組織管理、經營管理、風險控制、績效評估等內容。本教材在內容組織上突破了以往一般投資學和證券投資學教材的固有形式，深入淺出了闡述了現代投資組合的有關理論和方法，並注重投資組合理論的實際套用；重點介紹了證券投資基金管理的一般性框架和過程，採用了大量的圖表、數學公式、案例等輔助形式來幫助讀者更好地了解和掌握投資的基本原理和方法。本教材可供高等學校金融專業、投資專業教學使用，也中作為從事資產管理行業的實務工作者及投資基金研究人員的參考用書。
目錄
第一章 投資的收益與風險
第一節 投資收益的概念與特徵
一、投資收益的概念與計量
二、投資收益的不確定性
第二節 投資風險
一、投資風險的概念
二、投資風險的度量
三、風險態度與決策
第三節 投資組合的收益與風險
一、組合投資的概念
二、組合投資的風險
三、投資組合的風險分散功效
第二章 投資組合的構建
第一節 投資哲學與資產配置政策
一、投資哲學
二、資產配置
第二節 投資組合的構建
一、投資分析
二、資產配置
第三章 投資組合的選擇與最佳化方法
第一節 馬柯維茨的組合選擇方法
一、投資組合最佳化或選擇的概念
二、組合選擇的均值/方差法
第二節 風險資產與賣空
一、無風險資產存在情況下的投資組合選擇
二、賣空對組合投資的影響
第三節 關於均值/方差法套用的討論
一、正確認識不確定性決策問題的複雜性
二、均值/方差模型在資產配置中最有效
三、有效運用均值/方差理論和模型的前提條件
四、正確認識理論和模型的作用
第四章 組合構建的實用方法
第一節 市場指數模型與投資組合構建
一、市場指數模型
二、基於市場指數模型的組合構建方法
第二節 多指數模型與最優組合構建
一、多指數模型
二、基於市場指數模型的投資組合選擇與最佳化
三、套用說明
第五章 衍生工具與投資組合保險
第一節 金融期貨與組合投資策略
一、利用利率期貨對沖利率風險
二、利用股票期貨套期保值
第二節 金融期權與投資組合保險
一、期權的基本概念
二、保護性賣權策略
三、指數期權與組合保險
第六章 投資基金概論
第一節 投資基金的概念及其性質
一、投資基金的概念
二、投資基金的特點
三、投資基金與其他投資方式的異同
第二節 投資基金的類型
一、公司型基多和契約型基金
二、國內投資基金與國外投資基金
三、創業投資基金
四、成長型基金與收入型基金
五、美國投資公司協會對投資基金的分類
第三節 投資基金的發展及其在現代資本市場
一、投資基金的產生
二、我國的基金市場
三、投資基金在現代資本市場中的作用
附錄6－1我國投資基金管理公司一覽表
附錄6－2證券投資基金資產淨值表
第七章 投資基金的組織管理
第一節 投資基金的組織機制
一、投資基金的組織體系
二、投資基金的組織管理
第二節 投資基金的設立
一、投資基金髮起設立的基本管理模式
二、投資基金設立的條件及程式
第三節 投資基金證券的發行與認購
一、基金證券的發行方式
二、投資基金證券的發行
三、投資基金的上市
附錄7－1 基金成立後的申購和贖回
第八章 投資基金的經營與管理
第一節 投資策略與投資管理概述
一、投資政策與投資策略
二、投資管理過程
第二節 投資基金的收益與費用
一、投資基金的收益
二、投資基金的費用
第三節 基金的收益分配與稅收
一、投資基金的利潤分配
二、投資基金的稅收
第九章 投資基金的風險管理與控制
第一節 投資基金的風險及其來源
一、投資基金風險的概念
二、投資基金風險的構成與成因
第二節 投資風險管理的一般方法與程式
一、明確風險控制的目標
二、進行風險度量
三、選擇風險控制的基本原則
四、選擇相應的風險控制方式
第三節 風險控制的制度與組織保證
一、基金公司完善內部控制機制必須遵循的原則
二、內部風險控制的組織結構
三、風險類型和風險控制
四、內部風險控制制度的內容
五、內部風險控制制度的監督和評價
案例9－1 投資基金在“銀廣夏事件”中遭受的風險
第十章 投資基金績效評估
第一節 投資基金的收益率及其風險水平
一、投資基金績效的構成
二、投資收益率
三、投資風險
第二節 投資基金績效評估的基本方法
一、單指標評價方法
二、MO測度法
第三節 績效分解與投資管理能力分析
一、投資基金績效的分解與評價
二、對資產選擇能力的評價
三、對市場時機選擇能力的評價
案例10－1 2003年基金裕元的投資績效評估
