《高級計量經濟學（下冊）》是2011年北京大學出版社出版的圖書，作者是金賽男，靳雲匯。
基本介紹
- 作者：金賽男 / 靳雲匯
- ISBN：9787301187739
- 頁數：527
- 定價：58.00元
- 出版社：北京大學出版社
- 出版時間：2011-5
- 裝幀：平裝
內容介紹,作者介紹,作品目錄,
內容介紹
《高級計量經濟學(下冊)》詳細介紹了計量經濟學的理論與方法，包括廣義矩估計，非線性回歸模型，回歸方程組，聯立方程組，面板數據模型，離散因變數模型，截取、斷尾與樣本選擇模型，含滯後變數的回歸模型，時間序列模型，以及非參數估計等內容。《高級計量經濟學(下冊)》不僅介紹了建模的技術和方法，而且闡述了模型的理論背景。在介紹經典模型、傳統的估計和檢驗方法的同時，《高級計量經濟學(下冊)》也介紹了相關領域一些現代的重要成果。為便於讀者學習和理解，《高級計量經濟學(下冊)》在相關章節中給出了範例，並結合例題介紹了相應的計量軟體。
《高級計量經濟學(下冊)》適合作為高等院校經濟學、管理學相關專業的研究生教材，也適合從事定量研究的相關學者參考。
《高級計量經濟學(下冊)》配有教學課件，如有需要，請填寫書後的“教師反饋及課件申請表”索取。
作者介紹
金賽男：1999-2004求學于于魯大學經濟系，師從世界級經濟計量大師Peter C．B．Phillips和Donald Andrews，2004年獲經濟學博士學位，同年回國。從2004年8月開始在北京大學光華管理學院商務統計與經濟計量系任教，主要研究領域為計量經濟學理論和計量經濟學套用，已在International Economic Review，Journal of Econometrics國際一流學術刊物上發表論文數篇。
靳雲匯：1939年生，1962年畢業於北京大學數學力學系計算數學專業(六年制)。1960-1978年在北京大學數學力學系任教，1979年至今在北京大學經濟系、經濟學院、光華管理學院任講師、副教授、教授、博士生導師，主要從事計量經濟學的教學與研究。
作品目錄
第十五章 廣義矩估計（GMM）/1 §1 矩估計/3 §2 廣義矩估計/6 §3 線性回歸模型中的GMM估計量/19 §4 一個實證研究的例子/30第十六章 非線性回歸模型/36 §1 非線性回歸模型設定/37 §2 非線性回歸模型估計/43 §3 假設檢驗/69 §4 設定檢驗/71第十七章 回歸方程組/75 §1 引言/76 §2 SUR模型的OLS估計/77 §3 SUR模型的GLS估計/80 §4 一些討論/90 §5 奇異協方差矩陣/93 §6 極大似然估計/97 §7 示例八03第十八章 聯立方程組/108 §1 聯立方程組簡介/109 §2 聯立方程組的識別/120 §3 聯立方程組的估計/125 §4 循環系統（Recursive System）/140 §5 檢驗/142 §6 示例/145第十九章 面板數據模型/47 §1 面板數據模型簡介/148 §2 靜態面板數據模型/152 §3 動態面板數據模型/186 §4 示例/196第二十章 離散因變數模型/198 §1 二元因變數模型/199 §2 多元選擇模型/211 §3 有序因變數模型/226第二十一章 截取、斷尾與樣本選擇 模型/228 §1 截取、斷尾與樣本選擇/229 §2 截取回歸模型/235 §3 樣本選擇和斷尾回歸模型/243第二十二章 含滯後變數的回歸模型/256 §1 引言/257 §2 有限分布滯後模型/259 §3 無限分布滯後模型/267 §4 動態回歸模型/280第二十三章 平穩時間序列/293 §1 時間序列分析中的基本概念/294 §2 自回歸和移動平均過程/300 §3 ARMA模型的預測/315 §4 ARMA模型的估計/321 §5 診斷檢驗和階的確定/330 §6 向量自回歸/333 §7 結構化向量自回歸/345 §8 例子：中國人口時間序列建模/351第二十四章 單位根和協整/354 §1 非平穩過程簡介/355 §2 趨勢平穩過程/359 §3 單位根過程的漸近工具/362 §4 單位根檢驗/369 §5 協整分析介紹/389 §6 無協整關係的原假設的檢驗/400 §7 協整系統的全信息極大似然分析/410 §8 例子：消費和收入協整嗎？/417第二十五章 非參數估計/419 §1 單變數密度估計/420 §2 多元密度估計/434 §3 關於密度的假設檢驗/440 §4 局部常數核估計/448 §5 局部線性/多項式核估計/458 §6 泛函係數模型/466 §7 非參數模型設定檢驗/471 §8 技術性附錄/476參考文獻/479建模練習題/487中英文術語對照表/505
