《高級信用風險分析》是2005年機械工業出版社出版的圖書，作者是科森。
基本介紹
圖書信息,內容簡介,作者簡介,目錄,
圖書信息
ISBN：9787111164098
出版時間：2005-06-01
版 次：1
頁 數：384
裝 幀：平裝
開 本：
內容簡介
信用風險一直是銀行和其他金融機構關心的主要話題。對待信用風險的傳統方法是由信用風險部門根據過去的數據進行統計估計。然而，在最近幾年，隨著金融市場的迅速發展以及金融工具的日益複雜化，這種方法已經顯得無法適應了。
在《高級信用風險分析》一書中，兩位專家向大家展示了大量有關信用風險定價和管理的最新高級建模技術，另外還將他們在實踐中進行的各種套用拿出來同大家探討。
從全書的內容看，其閱讀對象應該是金融專業的研究生和金融機構的高級風險管理人員。
作者簡介
迪迪埃·科森（Didier Cossin），瑞土洛桑HEC的金融學教授和洛桑國際管理髮展研究所（IMD）的客座教授。他先前在哈佛大學執教，並因優秀的授課能力而獲得德里克·博克獎。此外，他還曾經是麻省理工大學富布賴特研究人員。他的博土學位是在哈佛大學獲得的，他還在巳黎大學學習過多年。
于格·皮羅特（Hugues Pirotte）是FinMetrics的金融工程師 和創立人之一，該公司主要為金觸風險管理、績效衡量及評估提供諮詢和培訓。他的博土學位是在洛桑大學的HEC獲得的。在那裡，他完成了關於信用風險的博土學位論文，並獲得了金融和管地學位。 于格·皮羅特也在多所學校講過課：洛桑大學（金融管理研究所）、日內瓦大學以及國際管理研究生院（日內瓦）。他在很多一流雜誌上發表過論文。
目錄
譯者序
第1章 引言
常用符號
參考文獻
第一部分 信用風險定價
第2章 現代信用風險定價介紹
參考文獻
第3章 Merton的方法：結構模型背後的啟示
3.1 或有要求權分析（CCA）框架的最初版本：Merton（1974）
3.2 利率的風險結構
3.3 Merton模型中的違約機率和隱含回收率
3.4 比較靜態
3.5 關於Merton模型的一些早期經驗考察
3.6 計算必要的輸入變數：初步的評論
3.7 債券定價實踐：法國資本市場
參考文獻
第4章 金融工程技術發展
4.1 付息債券
4.2 償還優先等級不同的債務發行
4.3 具有安全條款的債券
4.4 可轉換證券
4.5 可贖回債券
4.6 互換
4.7 進一步的工程：跳躍－擴散方法（Zhou，1997）
參考文獻
第5章 隨機利率和信用風險
第6章 關於破產內生性的深度考慮
第7章 簡化式/混合方法
第二部分 衍生品中的信用風險
第8章 互換信用風險定價
第9章 期權中的信用風險：敏感期權
第三部分 理論綜述和經驗證據
第10章 引言
第11章 文獻綜述
第12章 經驗證據
第四部分 關於結構模型的一個說明
第13章 引言
第14章 定價模型
第15章 比較靜態
第16章 實踐運用和最後的議題
第五部分 抵押、市價調整及其對信用風險的影響
第17章 引言
第18章 確定扣減率和為具有風險抵押的信用風險定價的結構性方法
第19章 作為脈衝控制問題的信用風險抵押控制
第六部分 信用風險管理
第20章 高級管理工具
第21章 運用信用衍生產品進行財務結構管理
附錄
附錄A Itō引理
附錄B 利率模型回顧
參考文獻
