《風險和資產配置》是2010年世界圖書出版公司出版的圖書，作者是（美）梅烏奇。本書是一部全面介紹風險與資產分配的統計教材。
基本介紹
- 書名：風險和資產配置
- 作者：（美）梅烏奇
- ISBN： 9787510004926
- 定價： 65.00元
- 出版社：世界圖書出版公司
- 出版時間：2010-1-1
- 開本：16開
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
本書通過多變數估計的方法分析深入，包括非正態假設下的無參和極大似然估計，壓縮理論、魯棒以及一般的貝葉斯技巧。作者用獨到的眼光講述了資產分配，給出了該學科的精華。重點突出，包含了MATLAB數學工具軟體，對於以數學為中心的投資行業來說該書是一本必選書。目次：資產分配統計學；經典資產分配；估計風險的計算；附錄。
圖書目錄
Preface
Audience and style
Structure of the work
A guided tour by means of a simplistic example
Acknowledgments
Part I The statistics of asset allocation
part II Classical asset allocation
part III Accounting for estimation risk
Part IV Appendices
A Linear algebra
B Functional Analysis
References
List of figures
Notation
Index
