《非線性自回歸模型的非參數方法及套用》是2013年科學出版社有限責任公司出版的圖書，作者是陳耀輝。
基本介紹
- 書名：非線性自回歸模型的非參數方法及套用
- 作者：陳耀輝
- ISBN：9787030359520
- 頁數：136
- 定價：48.00元
- 出版社：科學出版社有限責任公司
- 出版時間：2013-1
內容簡介,目錄,
內容簡介
非線性自回歸模型是時間序列分析中的一類重要的模型，而且和實際套用有密切關係。本書用非參數方法系統深入地研究了非線性自回歸模型的基本理論、方法及其套用，其中包括核估計的中心極限定理、自助估計法在非線性自回歸模型中的套用、線性和非線性自回歸模型階的確定、歐式期權的非參數方法以及美式期權的非線性分析等內容。
目錄
前言
第1章 引論
1.1 緒言
1.2 國內外研究現狀
1.3 主要研究內容
第2章 核估計的中心極限定理
2.1 問題的提出及基本假設
2.2 漸近正態性
2.3 一個擴展
2.4 數值模擬
2.5 小結
第3章 自助估計法
3.1 研究現狀及基本假設
3.2 平穩自助估計法
3.3 無序自助估計法
3.4 自助估計的置信區域
3.5 小結
第4章 階的誤設效應
4.1 非線性自回歸過程的階
4.2 數值模擬
4.3 線性自回歸過程的階
4.4 小結
第5章 歐式期權定價的非參數方法
5.1 核密度估計及其大樣本性質
5.2 核密度估計在期權定價上的套用
5.3 數值模擬
5.4 不同期滿日的期權定價
5.5 小結
第6章 美式期權定價非線性方法
6.1 問題的提出
6.2 美式期權價值的非線性偏微分方程
6.3 基於最小二乘法的美式期權定價的最優停時分析
6.4 美式期權定價中一類蒙特卡羅過程的收斂速率
第1章 引論
1.1 緒言
1.2 國內外研究現狀
1.3 主要研究內容
第2章 核估計的中心極限定理
2.1 問題的提出及基本假設
2.2 漸近正態性
2.3 一個擴展
2.4 數值模擬
2.5 小結
第3章 自助估計法
3.1 研究現狀及基本假設
3.2 平穩自助估計法
3.3 無序自助估計法
3.4 自助估計的置信區域
3.5 小結
第4章 階的誤設效應
4.1 非線性自回歸過程的階
4.2 數值模擬
4.3 線性自回歸過程的階
4.4 小結
第5章 歐式期權定價的非參數方法
5.1 核密度估計及其大樣本性質
5.2 核密度估計在期權定價上的套用
5.3 數值模擬
5.4 不同期滿日的期權定價
5.5 小結
第6章 美式期權定價非線性方法
6.1 問題的提出
6.2 美式期權價值的非線性偏微分方程
6.3 基於最小二乘法的美式期權定價的最優停時分析
6.4 美式期權定價中一類蒙特卡羅過程的收斂速率
