隨機最最佳化指帶有隨機因素的最最佳化問題，利用機率統計、隨機過程、隨機分析等工具解決。
基本介紹
- 中文名：隨機最最佳化
- 外文名：Stochastic optimization
- 適用範圍：數理科學
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簡介
隨機最最佳化問題是一類最最佳化問題，相對確定性最佳化問題來說，是特指帶有隨機因素的最最佳化問題，需要利用機率統計、隨機過程以及隨機分析等工具。
隨機因素
定義
所謂的隨機因素，包括環境的隨機因素、控制變數不確定因素，準則值的不確定因素等。
例如，在考慮水庫最佳化調度問題題的時候，天然來水一般是三階皮爾遜分布的隨機變數。在考慮庫存管理問題時，變動的需求常常考慮為外生的隨機變數。這些都屬於環境的不確定因素。在排隊系統中服務速率確定後，真實的服務時間依然是隨機變化的，這屬於控制變數的不確定因素。使用藥物最終能夠達到的效果往往不是確定的，評判最優的值麗數在很多問題中也具有不確定性，等等。
處理方法
人們處理隨機因素的第一種方法是期望值方法，將隨機的因素用它的期望值代替，將問題轉化為確定性問題考慮。第二種方法是在機率意義下考慮最佳化問題。例如在置信區間範圍內考慮最佳化問題，將問題轉換為機率約束或者是機會約束的最佳化問題; 又例如考慮極大化某些事件的機率問題，也稱為相關機會約束問題。第二種方法相對於期望值方法的優點是考慮到各種風險的影響，缺點是使得問題的處理變得相對困難。
研究內容
隨機最最佳化最典型的研究內容包括: 隨機規劃。排隊論、庫存理論、可靠性理論、馬爾可夫決策過程、風險分析、決策分析、對策理論、供應鏈、投資組合分析等方向。
