《銀行監管》是一部在世界上有著很大影響的著作。本書用信息經濟學和契約理論的工具，尤其是企業理論和資本結構理論的思想分析了銀行的審慎性監管問題。
基本介紹
- 書名：銀行監管
- 作者：Mathias Dewatripont Jean Tirole
- ISBN：ISBN7-309-03191-1/F.708
- 頁數：236頁
- 定價：12.00元
- 出版社：復旦大學出版社
- 出版時間：2002年6月
- 裝幀：平裝
- 開本：32 開
- 字數：191千字
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
作者首先將銀行視作一般企業，從其資本結構的角度導出了治理結構的特點，提出了“代表假說”，回答了“為什麼要監管銀行”這個問題。基於這個思想，作者沿著契約理論的邏輯，深入地探討了最優的投資者激勵方案、銀行經理績效評估辦法、如何選擇監管框架，作者還探討了銀行監管的政治經濟學，還對《巴塞爾協定》和其他國家的監管制度進行了評價。本書還探討了其他非銀行金融機構（證券公司、保險公司、基金等）的監管問題。本書對那些對金融監管、微觀銀行理論、企業理論感興趣的學者、研究生、高年級本科生、銀行家和監管當局都是非常有價值的。本書既可以當作專著來讀，也可作教科書使用。
圖書目錄
第一章 引言
第一篇 監管制度
第二章 銀行的本質與監管的原因
2．1 什麼是銀行
2.1.1 資產負債表與損益表
2.1.2 銀行的分業經營
2.1.3 銀行的異質性
2.1.4 銀行的存款與債務頭寸
2.1.5 為什麼近來銀行經常倒閉
2．2 為什麼要監管銀行
2.2.1 一個新視角
2.2.2 關於代表假說的幾個潛在問題
2.2.3 進一步支持代表假說的證據
第三章 銀行監管制度
3．l 《巴塞爾協定》
3.1.1 一般規定
3.1.2 資本金
3.1.3 風險加權資產和清償力要求
3.1.4 利率風險和其他市場風險
3.1.5 業務限制
3.1.6 存款保險
3．2 美國的監管
3．3 其他一些監管問題
3.3.1 流動性與預警系統
3.3.2 銀行破產處理
3.3.3 企業集團和雙重槓桿化
3．4 非銀行金融機構的監管
3.4.l 養老基金
3.4.2 保險公司
3.4.3 證券市場金融機構
3．5 銀行監管與公司治理結構不同嗎
第四章 美國儲蓄和貸款協會的例子
4．1 儲蓄和貸款協會防範利率風險的脆弱性
4．2 最初的監管應對措施
4．3 雙重調整過程
4．4 聯邦儲蓄和貸款保險公司與國會的監管整頓
第二篇 理論透視
第五章 現有的銀行理論
5．1 降低交易費用
5．2 代表監督
5.2.1 信息的提供是一種自然壟斷
5.2.2 戴蒙德模型
5.2.3 戴蒙德模型與銀行監管
5．3 提供流動性
5．4 銀行業的競爭
5．5 監管模型
5．6 尋求一種補充方法的必要性
第六章 理論觀點概述
第三篇 規範分析
第七章 一個簡單模型
7．1 簡單模型
7．2 無法實施重新談判：過多的干預和過度被動
第八章 投資者激勵方案
8．l 債權人和股東的作用
8．2 準確實施最最佳化策略
8.2.1 複合式索取權
8.2.2 伴隨淨值調整的債權和股權實施方法
8.2.3 通過自願調整資本實施最優策略
第九章 相對清償力比率、證券化與市場價值會計法
9．1 相對清償力比率
9.1.1 可控的風險與外生的風險
9.1.2 相對績效評估並不意味著相對比率
9.1.3 回答一些潛在的問題
9．2 證券化
9．3 歷史成本法還是市場價值會計法
第十章 操縱績效衡量指標與增值交易
10．1 資產組合管理、流動性與證券化
10．2 增值交易
第四篇 監管框架選擇
第十一章 《巴塞爾協定》分析
11．1 巴塞爾自願調整資本方案
11.1.l 風險加權
11.l.2 恆定的資本金要求
11.1.3 巨觀經濟衝擊
11.1.4 對股權收益的剝奪
11.1.5 監管者的機械式干預
11.1.6 綜合評價
11．2 調整資本還是證券化
11．3 銀行風險資產和安全資產的重新配置
第十二章 公共監管的政治經濟學
12．l 最優的相機性監管
12．2 相機性監管的局限性
12．3 非相機性監管的缺陷
第十三章 私人監管
13．1 私人存款保險
13．2 獨立等級評定機構
13．3 清償力低時的私人外部控制
13.3.1 建議
13.3.2 分析
13．4 衡量資本金要求：公-私複合型監管
第五篇 結 論
第十四章 銀行監管的教訓
附錄A 再談判與經理抽租
附錄B 衡量績效指標的操縱：一個例子
附錄C 風險資產與安全資產之間的資產重新組合
參考文獻
第一篇 監管制度
第二章 銀行的本質與監管的原因
2．1 什麼是銀行
2.1.1 資產負債表與損益表
2.1.2 銀行的分業經營
2.1.3 銀行的異質性
2.1.4 銀行的存款與債務頭寸
2.1.5 為什麼近來銀行經常倒閉
2．2 為什麼要監管銀行
2.2.1 一個新視角
2.2.2 關於代表假說的幾個潛在問題
2.2.3 進一步支持代表假說的證據
第三章 銀行監管制度
3．l 《巴塞爾協定》
3.1.1 一般規定
3.1.2 資本金
3.1.3 風險加權資產和清償力要求
3.1.4 利率風險和其他市場風險
3.1.5 業務限制
3.1.6 存款保險
3．2 美國的監管
3．3 其他一些監管問題
3.3.1 流動性與預警系統
3.3.2 銀行破產處理
3.3.3 企業集團和雙重槓桿化
3．4 非銀行金融機構的監管
3.4.l 養老基金
3.4.2 保險公司
3.4.3 證券市場金融機構
3．5 銀行監管與公司治理結構不同嗎
第四章 美國儲蓄和貸款協會的例子
4．1 儲蓄和貸款協會防範利率風險的脆弱性
4．2 最初的監管應對措施
4．3 雙重調整過程
4．4 聯邦儲蓄和貸款保險公司與國會的監管整頓
第二篇 理論透視
第五章 現有的銀行理論
5．1 降低交易費用
5．2 代表監督
5.2.1 信息的提供是一種自然壟斷
5.2.2 戴蒙德模型
5.2.3 戴蒙德模型與銀行監管
5．3 提供流動性
5．4 銀行業的競爭
5．5 監管模型
5．6 尋求一種補充方法的必要性
第六章 理論觀點概述
第三篇 規範分析
第七章 一個簡單模型
7．1 簡單模型
7．2 無法實施重新談判：過多的干預和過度被動
第八章 投資者激勵方案
8．l 債權人和股東的作用
8．2 準確實施最最佳化策略
8.2.1 複合式索取權
8.2.2 伴隨淨值調整的債權和股權實施方法
8.2.3 通過自願調整資本實施最優策略
第九章 相對清償力比率、證券化與市場價值會計法
9．1 相對清償力比率
9.1.1 可控的風險與外生的風險
9.1.2 相對績效評估並不意味著相對比率
9.1.3 回答一些潛在的問題
9．2 證券化
9．3 歷史成本法還是市場價值會計法
第十章 操縱績效衡量指標與增值交易
10．1 資產組合管理、流動性與證券化
10．2 增值交易
第四篇 監管框架選擇
第十一章 《巴塞爾協定》分析
11．1 巴塞爾自願調整資本方案
11.1.l 風險加權
11.l.2 恆定的資本金要求
11.1.3 巨觀經濟衝擊
11.1.4 對股權收益的剝奪
11.1.5 監管者的機械式干預
11.1.6 綜合評價
11．2 調整資本還是證券化
11．3 銀行風險資產和安全資產的重新配置
第十二章 公共監管的政治經濟學
12．l 最優的相機性監管
12．2 相機性監管的局限性
12．3 非相機性監管的缺陷
第十三章 私人監管
13．1 私人存款保險
13．2 獨立等級評定機構
13．3 清償力低時的私人外部控制
13.3.1 建議
13.3.2 分析
13．4 衡量資本金要求：公-私複合型監管
第五篇 結 論
第十四章 銀行監管的教訓
附錄A 再談判與經理抽租
附錄B 衡量績效指標的操縱：一個例子
附錄C 風險資產與安全資產之間的資產重新組合
參考文獻
