銀行的未來

基本介紹

• 書名：《銀行的未來》
• 作者：（美）阿德里安·杜徹迪（Adrian Docherty），弗蘭克·維爾特（Franck Viort）著
• 譯者：王睿聰
• ISBN：9787302436195
• 定價：59.80元
• 出版社：清華大學出版社
• 出版時間：2016.07.01
• 開本：16開

內容簡介

作者：（美）阿德里安·杜徹迪（Adrian Docherty），弗蘭克·維爾特（Franck Viort）著；王睿聰 譯
定價：59.80元
印次：1-1
ISBN：9787302436195
出版日期：2016.07.01
印刷日期：2016.07.15

近年來的一系列事件使得銀行業存在的大量問題曝光於人前。作為一線工作人員，我們可以很自信地說我們了解問題的癥結所在：風險監管不力。對於業內缺乏有效溝通這一現狀，我們感到非常遺憾；對於那些已經出版但有失偏頗的結論，我們感到非常失望；而對於由種種政策舉措所導致的不可預計的後果，我們感到非常擔憂。很高興的是，很多備受尊敬的專家的觀點與我們的看法有許多共同之處，而這些專家本身對銀行業都有著深刻的見解。因此，本書的出版就是希望能夠把這些真正重要的觀點傳達給大家。

目錄

第1章簡介1

1.1概述與目標2

1.2快速入門：有關概念與原則5

第2章國際金融危機9

2.1從放寬監管到網際網路泡沫10

2.2危機的種子12

2.3為何無人可以預見18

2.4危機之始21

2.5危機漸強24

2.6大廈傾倒：雷曼兄弟的破產26

2.7國際範圍內的大規模干預28

2.8主權危機34

2.9餘波與醜聞38

2.10問責於誰？41

第3章研究方法與基礎概念45

3.1盈虧之道46

3.2銀行的價值在哪裡？銀行會計的關鍵51

3.3什麼是風險？58

3.4風險加權資產（RWA）67

3.5資本75

3.5.1監管資本77

3.5.2混合資本79

3.5.3經濟資本與評級資本80

B

銀行的未來

etterBanking

VI

3.5.4資本成分與資本收益81

3.5.5壓力環境下的資本82

3.5.6自救資本82

3.6流動性與融資83

3.6.1概念83

3.6.2流動資金管理與流動性風險84

3.6.3同業拆借，貨幣市場與央行的支持88

3.6.4存款擔保計畫93

3.6.5證券化94

3.6.6資產擔保債券（CoveredBonds）98

3.6.7流動性壓力測試101

3.7衍生品102

3.8逐日盯市制度與經濟周期109

3.9監管、審查與支持的作用116

3.10評級機構與信用評級123

3.10.1穆迪針對銀行的評級方法126

3.10.2標準普爾針對銀行的評級方法127

3.10.3結構性金融評級128

3.10.4評級在監管與投資政策中的套用130

3.11分析師、投資者與金融傳播132

第4章銀行業監管137

4.1銀行業監管的相關性138

4.2《巴塞爾協定Ⅰ》（1988）之前的銀行業監管情況138

4.3《巴塞爾協定Ⅰ》142

4.3.1資本的定義144

4.3.2抵扣規範145

4.3.3風險權重法146

4.3.4資本與風險加權資產的比例147

4.3.5有關修訂148

4.3.6《巴塞爾協定Ⅰ》的影響149

VII

4.4《巴塞爾協定Ⅱ》149

4.4.1簽訂目標150

4.4.2三大支柱151

4.4.3支柱一：最低資本要求151

4.4.4支柱二：監察審理158

4.4.5支柱三：市場自律160

4.4.6資本校準161

4.4.7資本供給與混合165

4.4.8《巴塞爾協定Ⅱ》的執行165

4.4.9關於《巴塞爾協定Ⅱ》的評論167

4.5《巴塞爾協定Ⅲ》172

4.5.1資本的定義173

4.5.2扣減項174

4.5.3風險加權資產178

4.5.4最低資本充足率180

4.5.5槓桿率183

4.5.6流動性與融資185

4.5.7衍生品風險管理189

4.5.8執行與傳播情況191

4.5.9《巴塞爾協定Ⅲ》在各個國家的不同版本192

4.5.10《巴塞爾協定Ⅲ》的五大貢獻195

4.5.11《巴塞爾協定Ⅲ》的五大議題197

4.6破產處置機制199

4.7其他現行的監管流程209

第5章案例研究213

5.1蘇格蘭皇家銀行（RBS）215

5.2德克夏銀行（Dexia）219

5.3哈利法克斯蘇格蘭銀行（HBOS）226

5.4滙豐銀行（HSBC）232

5.5貝爾斯登公司（BearStearns）235

B

銀行的未來

etterBanking

5.6美林證券（MerrillLynch）240

5.7美國國際集團（AIG）246

5.8摩根大通（JPMorgan）255

5.9巴克萊銀行（Barclays）264

5.10瑞銀集團（UBS）269

5.11北岩銀行（NorthernRock）274

5.12班基亞銀行（Bankia-BFA）276

5.13澳大利亞283

5.14加拿大289

5.15經驗小結293

第6章目標與設計原理297

6.1自由市場與國家資本主義299

6.2什麼可以替代銀行？302

6.3金融利與弊310

6.4我們可以承受多大的風險？312

6.5監管的作用315

6.6市場的作用317

6.7結論：建議目標與設計標準319

第7章《巴塞爾協定Ⅳ》藍圖321

7.1風險管理324

7.1.1評估方式324

7.1.2內部風險評估的作用326

7.1.3風險監管核心化327

7.1.4風險基準的作用329

7.1.5資產無風險，機構有風險330

7.1.6風險披露331

7.2守護天使（GuardianAngel）334

7.2.1守護天使模型的關鍵336

7.2.2創建監管精英團隊338

目錄

7.2.3薪酬支付339

7.2.4跨國事項340

7.2.5巨觀審慎監管的作用341

7.3人力資本342

7.3.1勝任與失職342

7.3.2回報346

7.3.3企業文化353

7.4管理356

7.4.1管理工作在理論中如何實現356

7.4.2提升銀行管理水平358

7.4.3百夫長方法359

7.5資本361

7.5.1資本的作用361

7.5.2原則化的償付能力監管362

7.5.3資本要求363

7.5.4資本供給363

7.5.5混合資本的作用364

7.5.6資本比率被移除後的生活366

7.5.7最低資本標準367

7.5.8驗資結果披露368

7.5.9失敗銀行的解決方案369

7.6流動性與融資370

7.6.1流動性370

7.6.2融資372

7.7“第二支柱”的思維模式374

7.7.1使情景評估在風險監管中核心化375

7.7.2用博弈取代壓力測試376

7.7.3“支柱二”結論的推廣380

7.7.4風險評估中的模組方法381

7.7.5風險偏好與反向壓力測試383

B

銀行的未來

etterBanking

7.8開放性政策：市場自律與“第三支柱”384

7.9行業結構386

7.9.1銀行種類386

7.9.2大而不倒393

7.9.3跨國議題395

7.9.4所有制結構397

第8章挑戰401

8.1行業塹壕效應402

8.2人為操作404

8.3績效管理：為了更好的控制風險408

8.4時間觀念409

8.5正面挑戰：科技與社會的進步410

第9章未來會怎樣？期待您的加入413

術語列表418

有關標普節選材料的免責聲明427

作者簡介428

銀行的未來429